1. 研究目的与意义

由于寿险行业经营的特殊性,利率风险管理对寿险公司非常重要。2006年底,中国加入世界贸易组织已经满5年,保险业基本实现了对外开放。为了提高中资保险公司的竞争力,我国逐步拓宽了保险资金投资渠道和保险公司融资渠道。投融资渠道的拓宽在一定程度上有利于提高中资保险公司国际竞争力,但同时也给我国保险业带来了更大的风险。随着我国加入世界贸易组织,金融体制的进一步改革和利率市场化进程不断推进,我国寿险业将面临激烈的国际竞争。因此在当前环境下,对我国寿险业利率风险的来源、现状及其管理进行深入仔细的研究,对于我国寿险业有效防范利率风险,保证寿险业的持续、稳定、健康发展和增强国际市场竞争力具有非常重大的理论指导意义和现实意义。

2. 研究内容和预期目标

近几年来，我国寿险业发展速度惊人。原有的寿险公司规模不断扩大，新寿险公司不断筹建成立。但一直以来，寿险业却疏于对利率风险的管理。直到九十年代初，寿险业还一直利用较高的保单利率以扩大规模，吸引客户。然而， 近年来利息一降再降，保险公司却一直盲目追求业务规模，缺乏对利率风险进行管理的意识，而且保险公司资金运用渠道狭窄，投资收益率不高，使寿险公司的资产 和负债缺乏匹配，这些原因导致了很多寿险公司遭受大额的利差损，对其经营极其不利。可是，利率市场化却是必然趋势。在这样的情况下，加强寿险公司的利率风险管理，增强其抗风险的能力是极其必要的。利率市场化后 ,利率波动风险显然是寿险公司经营中面临的一项主要风险。如何在这样的条件下管理好利率，做到产品对于消费者、公司都是最优化，是厄待解决的问题。主要要解决如何降低和化解利率风险，提高利率风险的防范管理水平。

3. 国内外研究现状

由于寿险行业经营的特殊性，利率风险管理对寿险公司非常重要。2006年底，中国加入世界贸易组织已经满5年，保险业基本实现了对外开放。为了提高中资保险公司的竞争力，我国逐步拓宽了保险资金投资渠道和保险公司融资渠道。投融资渠道的拓宽在一定程度上有利于提高中资保险公司国际竞争力，但同时也给我国保险业带来了更大的风险。目前,在国内,对寿险公司利率风险的研究主要集中在银行利率变化对寿险公司利差损的影响方面

英国的寿险公司对于利率风险一般十分重视，没有出现过大规模的利差损。其偿付能力标准严格，资产负债评估十分谨慎，一般不会销售高预定利率产品。

美国经历了两次利率风险，但是都没有对寿险业产生很大的影响。

4. 计划与进度安排

一 撰写方案

1、阐述研究的目的和意义

2、通过我国几家比较大的寿险公司的现状分析当前我国寿险公司利率风险管理现状

5. 参考文献

[1] 文元慧，我国寿险公司的利率风险管理及案例研究 --以中国人寿为例

[2] 郭姿彤，我国寿险市场产品创新问题研究

[3] 李月红，我国寿险公司利率风险的探究

[4] 臧滔，中国寿险公司应对利率风险的对策和出路研究

[5] 陈文辉，曹勇，国外寿险公司利率风险情况研究

[6] 武大雪，利率市场化环境下我国寿险公司利率风险研究

[7] 王丽英，张昌松，我国寿险公司利率风险的防范

[8] 韦生琼，利率上升对寿险产品的影响及对策

[9] 韦莉妮，论我国保险业如何应对利率市场化

[10] 刘建强，我国寿险公司利差损实证研究

[11] 佟岩，利率波动与寿险企业经营风险

[12] Babble，Asset-Liability Matching in the Life Insurance Industry.The Financial Dynamics of the Insurance Industry, 1995, 1(16): 156-1