1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）

一．立论依据1.研究的背景和意义：1.1选题的背景：流动性是商业银行经营管理的三大原则之一，流动性不足会给商业银行的运营管理带来困难，而流动性风险一直存在在商业银行的经营管理活动中，随着国际金融危机的影响，金融业界更加注意对流动性风险的衡量与防范，新《巴塞尔协议iii》对银行流动性风险提出了更高的要求，本文从对我国商业银行流动性风险研究入手，从现实和理论意义上对选题进行分析。

1.2选题的意义： 随着金融市场的不断发展和完善，无论是西方国家还是我国都逐步放宽了对金融业的监管，在金融产品方面来看，各种金融衍生产品和金融创新涌现出来，从金融机构方面来看，产业部门和金融机构越来越介入到银行的传统业务，互联网公司也积极参与到金融业当中。

银行为了应对这些挑战，也不断参与到金融创新和金融衍生产品的发行当中。

2. 研究的基本内容和问题

1.项目研究的目标、内容和拟解决的关键问题1.1研究目标本研究以我国上市商业银行为例，通过运用其会计报表信息，以及同期的国家宏观经济数据，对商业银行流动性风险的成因及其影响因素进行分析，得出相应的结论。

结合前人对商业银行流动性风险的计量方法的研究，总结出商业银行流动性风险的影响因素，旨在对商业银行的流动性的风险管理提出具有一定改进意义的意见和建议。

1.2研究内容（1）研究并确定我国商业银行的资产规模和结构，资产质量，资本质量，资金运用状况等内在因素和经济增长状况，货币政策金融市场情况等外在因素是否对商业银行流动性风险产生显著影响；（2）对数据进行分析选取var向量自回归模型，通过各种检验和方差分析等方法，对我国商业银行的流动性风险影响因素进行实证研究。

3. 研究的方法与方案

2.研究方法，技术路线，实验方案及可行性分析2.1研究方法本文致力于商业银行的流动性风险以及流动性风险产生的内生原因和外生原因的研究。

（1）定性分析通过对国内外已有研究进行归纳总结，通过分析，推理得出初步结论。

（2）定量分析通过互联网和数据库取得5家国有大型商业银行，4家股份制商业银行以及4家上市城商行的会计信息结合国家统计年鉴，结合定性分析得出的影响商业银行流动性风险的影响因素，选取能够代表影响因素的解释变量，计算出选取的变量指标，并运用var向量自回归模型进行分析，验证。

4. 研究创新点

3.特色及创新之处3.1目前国内对商业银行流动性风险的定量研究更多是集中在对流动性风险的计量上，对商业银行流动性风险的影响因素的定量分析还较少，我通过运用VaR向量自回归模型对商业银行流动性风险进行定量分析来得出相关结论，为我国商业银行流动性风险管理提供具有建设意义的指导意见；3.2对我国商业银行进行分类，结合国有大型商业银行，股份制银行，上市城市商业银行的历年数据，对不同商业银行的流动性问题进行分析。

5. 研究计划与进展

时间 研究计划2014年12月-2015年1月 （1）确定选题，明确研究对象；（2）查阅相关文献，选取适合我的研究的计量经济模型。

2015年2月-2015年3月 通过文献资料搜集数据，录入电脑，运用计量经济学方法和相关统计软件进行数据处理，并分析结果。

2015年4月 在老师的指导下完成论文初稿2015年5月 完成定稿后，进行论文答辩；在答辩组专家和指导老师的指导下完成论文终稿。