信用风险度量方法的比较研究开题报告

1. 研究目的与意义（文献综述包含参考文献）

文 献 综 述1、选题目的和意义： 信用风险又称违约风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性。

信用风险是商业银行面临的主要风险之一，信用风险的度量是商业银行进行信用管理的核心问题, 对信用风险的准确度量和有效管理, 有利于商业银行经营的安全性, 也有利于金融体系整体的稳定和国民经济的持续健康发展。

违约率、赔付率和违约相关性是衡量信用风险大小的主要参数，其中违约率是度量和管理信用风险的出发点和关键。

2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案

２．本课题要研究或解决的问题和拟采用的研究手段（途径）：信用风险度量模型主要分为传统的信用风险度量模型和现代信用风险度量模型，传统的包括判别分析、logistic回归等，现代的主要有kmv模型、creditmetrics模型等，各种方法均有其优缺点，本课题将在实证研究中比较各方法的表现，并试图将传统信用风险评价模型与现代信用风险评价模型相结合，使之取长补短，取得更好的预测效果。

问题一：掌握关于信用风险度量的三种方法。

研究途径：1、判别分析法；判别分析又称分辨法，是在分类确定的条件下，根据某一研究对象的各种特征值判别其类型归属问题的一种多变量统计分析方法。