基于GARCH模型我国小麦期货价格发现行为的实证分析开题报告

1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）

研究意义、国内外研究概况、应用前景

1.研究意义

我国是一个农业大国,同时也是一个人口大国,近几年伴随着社会经济的迅猛发展, 粮食供需平衡问题再次成为各级政府关注的焦点。小麦是关系国计民生的主要粮食品种，因此对小麦价格的研究特别是小麦期货价格的研究对我国来说有重要的意义。期货市场的一个主要功能是价格发现功能,其发挥情况直接影响着整个期货市场效率的高低,从而对现货市场也造成一定的影响。小麦期货交易历史相对比较长，对中国期货市场而言，小麦期货市场具有一定的代表性，研究小麦期货市场的最终目的是使之能够更好地为我国农业发展乃至整个国民经济服务。

2. 研究的基本内容和问题

研究的目标、内容和拟解决的关键问题

1.研究目标

对我国目前小麦期货市场功能发挥的现状及存在的问题进行研究，通过采集的数据，希望得出小麦期货价格与现货价格之间的关系。

3. 研究的方法与方案

研究方法、技术路线及可行性分析

1.研究方法

注重定性与定量研究相结合，理论与实践相结合，以大量翔实的数据资料作为研究分析的依据，在实证分析中使用garch模型、误差修正模型、格兰杰因果检验及方差分解等方法来进一步分析是期货价格还是现货价格在信息传递和价格发现中起主导作用以及主导作用的大小，说明价格发现的程度。

4. 研究创新点

特色或创新之处

1、相比较arch模型处理的结果，garch模型结果更加精确；

2、采用近几年的数据，得出更加符合现状的结论；

5. 研究计划与进展

研究计划及预期进展

1、2015年11-12月

准备阶段：在完成文献综述的基础上，进一步确定研究方向、研究内容，完成开题报告。