基于支持向量机和时间序列的市场股价预测对比分析开题报告

全文总字数：5346字

1. 研究目的与意义（文献综述）

股票作为一种权益类证券，它的高收益高风险的特征尤为突出，而我国的股票市场并不完全成熟，投资者们也不够成熟，羊群效应显著，人们经常会受到外部的影响，从而形成从众心理，再加上股票价格具有很强的不确定性，所以对股票的未来价值进行分析对于投资者来说是非常有必要的。比如，把握股票价格的变化对于投资者来说可以理解股票价值的波动规律以及对现实经济的影响机制和影响程度，更好的理解股票市场的运行规律。而对于股票研究员来说，了解股票价格的变化可以更好的把握货币政策的传导机制从而做出更严谨的分析。从国家宏观层面来说，股票价格剧烈波动情况下也有利于货币政策的制定和实施，有利于削弱甚至消除来自股票市场的不稳定因素，从而加强和提高国家宏观经济的运行质量。

股票的收盘价是一系列股票研究指标中为投资者们所共同认可和关注的一个指标，它也代表着这一天中市场参与者们所能接受的价格。而开盘价是往往是上一个交易日某种股价的延续价格。最高价是绝大部分人所认为可以抛出的好价格，而最低价是人们所认为可以买入的好价格。所以收盘价的研究有着非常重要的意义，而且研判收盘价往往能反映出市场参与者们在当日的心理变化，无论股市如何震荡，投资者们的心理因素以及从众心理会使得最终股价都会定格在收盘价上。此外，虽然股票庄家(即主力)可以凭借相当雄厚的资本来操纵收盘价，但这也只是一定程度上的，周线可能取决于资本，但是月线的收盘价操纵较困难，因为随着时间的延长，耗费的资金会越来越大，并且不可控外来因素也会变多，因此资本做出月线是不太可能的。从这个方面来看，月线的收盘价相比周线更具有研判意义。本文选取上证50指数的50只成分股的收盘价为研究目标，时间跨度为2019年整个一年，分别使用传统方法——时间序列分析和智能算法——支持向量机来对股票的收盘价进行分析和预测，比较它们的优劣，与此同时，对每个行业的行情进行协比分析，以此来帮助投资者做出更好的抉择。

2. 研究的基本内容与方案

第一章首先介绍研究股票收盘价的意义，介绍了近两年整个资本市场的行情以及在股票作为一种高风险证券的情况下，掌握它的价格走向具有重要的研判意义。接着探讨机器学习在金融领域的发展现状及意义，随着大数据的应用越来越广，仅仅只是股票的基本面分析以及传统的预测方法已不适用当今信息愈来愈庞大的市场，所以大数据分析成为了潮流所趋，而在互联网金融以及大数据的背景下，基于机器学习的定量分析已为专家所证实具有高精度、普适性的特点。

第二章介绍时间序列模型的基本思想以及步骤，并分别介绍了不同的时间序列模型适用的情况，在时间序列中有两个很重要的序列检验，即随机性检验以及平稳性检验，这两种序列检验的结果决定着这个时间序列适用什么模型，在本文中，若实验数据为平稳的，则使用arma模型，反之则使用arima模型。

第三章介绍svm模型的基本原理，再介绍了基于svm的分类模型(svc)以及回归预测模型(svr)，并介绍了不同的核函数以及参数的选择，最后基于本文数据选择最为合适的核函数。

3. 研究计划与安排

由于本文初稿已经写完，所以计划在4月前完成查重和修改的后续工作

4. 参考文献（12篇以上）

[1] markowitz h.portfolio selection^[j]. the journal of finance, 1952, 7(1): 77-91.

[2] sharpe w f.capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk^[j].the journal of finance, 1964, 19(3): 425-442.

[3] ross s a. thearbitrage theory of capital asset pricing^[m]//handbook of thefundamentals of financial decision making: part i. 2013: 11-30.