金融时间序列的预测方法研究开题报告

1. 研究目的与意义（文献综述）

1.1研究的目的及意义

时间序列建模实际意义上是建立一个具体所需的数学建模过程，利用这个建立的数学模型可以得到输入和输出具有什么样的关系，并且利用已知数据来预测未来的输出数据。时间序列被定义为概率论和数理统计学科的一个分支，分析研究动态的随机序列时遵循的理论基础，时间序列就是将一个不同时间具有不同数值的序列按照时间的先后顺序排列所得到的数列。更广泛来说是一个随着时间变换的一个或多个自变量变化所得到的序列。时间序列在各种偶然因素的作用下具有随机性，各个数据间在统计意义上存在着相互的关系。正是因为这种依赖关系可以做出预测的依据。

金融时间序列研究在时间序列挖掘中占据了重要的地位。随着金融业的信息化进程的发展，以数据大集中为前提的现代化网络化的金融行业的发展，在金融业信息化的进程中产生了大量的数据。因此金融时间序列的数据来源比较广泛，比如房地产市场中的房价变化，金融股票市场的价格数据，以及监控数据等都是时间序列数据，以及金融机构的许多业务活动比如风险管理、价格预测、投资决策、客户分析都越来越依赖大量历史数据的分析。具有历史意义和广泛空间下的实践数据给时间序列相关理论提供了丰富的数据资源，这也给预测赋予了现实的意义。

2. 研究的基本内容与方案

2.1 研究的基本内容、目标

论文通过对金融市场进行实例分析研究特定金融市场的特征，以及建立相关数学模型，并给予预测和分析。其具体步骤为：

一、对自回归、移动自回归的综述。

3. 研究计划与安排

第1- 3周：查阅相关文献资料，明确研究内容，完成开题报告；

第4 - 6周： 学习文献算法，寻找创新点；

第7 - 10周：确立算法模型；

4. 参考文献（12篇以上）

[1] [1]李子奈.”计量经济学.第三版”[m].高等教育出版社.2010

[2] [2]张军，吴绍春，多变量时间序列模式挖掘的研究[j].计算机工程与设计，2006，27(18):3364-2266

[3] [3]古扎拉蒂.“计量经济学.第五版”[m].中国人民大学出版社. 2015年