投资组合优化模型方法研究与实证分析开题报告

1. 研究目的与意义（文献综述）

1.1.研究目的

随着经济全球化的发展，金融市场的不断完善，投资组合问题作为金融领域和现代投资组合理论研究的核心问题，越发受到大众的关注。该问题主要研究如何在变化莫测的金融市场中，有效分配投资者的资产使风险尽可能小的情况下获得较大收益。投资者们都希望获得最大的收益，但是获得较大收益的同时往往会产生较大的风险。为了减少风险，传统的证券投资组合依靠非数量化的投资方法进行分配和调整资金，但大多情况下依靠人们的主观判断和过往经验，应用效果差强人意。相对于传统方式，现代投资组合理论着重就如何选择投资组合的种类和权重来提高投资者的收益或减少风险展开研究。金融工作者深入对投资组合优化问题的研究，在理论上和实际生活中都发挥着重要意义。

1.2.研究意义

2. 研究的基本内容与方案

2.1.研究内容及目标

投资组合优化问题作为金融学研究的一个核心问题，该问题主要研究如何在变化莫测的金融市场中，有效分配投资者的资产使风险尽可能小的情况下获得较大收益。随着金融市场的全球化，金融工作者深入对投资组合优化问题的研究，在理论上和实际生活中都发挥着重要意义。在学习与收集了国内外专家学者们有关如何合理的选择资产组合进行投资所取得的研究性成果基础上，进行了如下几方面研究。

第一，对本文的研究背景及研究意义进行概括；其次，介绍投资组合理论的起源，并对国内外投资组合优化理论研究进行了综述。

3. 研究计划与安排

1-3周：查阅文献，完成开题报告。

4-6周：总体设计，完成论文综述。

7-10周：设计算法，功能模块设计。

4. 参考文献（12篇以上）

[1]邓雪.投资组合优化模型研究[d].华南理工大学,2010.

[2]周袁.投资组合问题建模与多目标进化算法的研究[d].广东工业大学,2013.

[3]markowitz h. .portfolio selection. the journal of finance. 1952, 7(1), 77-91.