1. 研究目的与意义
标准Black Scholes期权定价公式假设股票价格服从对数正态分布,没有考虑股票价格涨跌幅的限制带来的影响.放松该假设条件,假设股票价格服从双边截断对数正态分布,考虑中国股票市场的涨跌幅限制,得到一个新的B-S期权定价公式来表达股价行为。
2. 国内外研究现状分析
《基于跳跃扩散过程的外汇期权定价模型实证分析》该文章主要考虑了通过实证比较，本文认为外汇汇率服从跳跃扩散过程的期权定价模型能更好地解释期权资产价格与其基础资产价格之间的内在变动关系，这对我国期权定价具有很好的借鉴意义。
《Black- Scholes期权定价公式的简化推导》该文章主要考虑了在Black- Scholes 期权定价公式的推导过程中, 需要用到随机过程,通过求解一个随机微分方程得到解 解。因此没有一定数学知识的读者是难以理解的。本文中我们给出一个Black- Scholes 期权定价公式的简化推导, 使具有微积分和概率论知识的读者也能理解。
3. 研究的基本内容与计划
研究内容：深入了解black-scholes期权定价模型，期权作为一种金融衍生证券，它赋予其持有者在未来某一时期或者这一时刻之前以合同规定价格购买或出售特定标资产的权利。考虑中国股票市场的涨跌幅限制，对双边截断正态分布和正态分布情况下的波动性做了比较，发现双边截断正态分布下的收益率的波动性要小一些。研究计划：2013.2.25至2013.4.15，收集资料形成写作思路，撰写初稿 。
2013.4.15至2013.4.27，初稿修改并撰写论文第二稿 。
2013.4.27.至2013.5.15，修改第二稿并撰写第三稿。
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4. 研究创新点
期权作为一种金融衍生证券，它赋予其持有者在未来某一时期或者这一时刻之前以合同规定价格购买或出售特定标资产的权利。在科技经济发展的社会生活中，很多重要的实际问题都需要求解偏微分方程，例如在化学 、 生物及社会科学等非传统的应用领域内 、 在解决国内变速飞行 、 石油开发 、 机械设计等重大课题中，偏微分方程模型的建立和求解都起到重要作用
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