股指期货与沪深300指数相关性分析及溢出效应研究开题报告

1. 研究目的与意义（文献综述）

1. 目的及意义

   设计（论文）的目的：

   本文通过考察百度指数与成交量等市场指标之间的相关性、平稳性、var —阶滞后模型的基础上，利用bekk-garch模型对投资者关注与沪深300 股指期货、股票指数收益率两者之间的波动溢出效应进行了诠释分析。信息及其传播效率是资本市场实现其“晴雨表”功能和有效配置资源的重要保证。在当今海量 信息环境中，只有成功引起投资者关注的信息才能对市场产生显著影响。百度指数作为人们获取信息的入口，反映了关键词的即时关注次数和投资者的 心理变化，直观衡量了投资者的有限关注。为此将百度指数作为投资者关注的衡量指标，实证考察投资者关注度与沪深300股指期货、股票指数之间的波动溢出效应，不仅精准地反映了投资者关注与股指期货市场之间的传导效率，还可以在一定程度上预测未来的市场走向，为投资者决策提供依据。

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   2. 研究的基本内容与方案

   研究的基本内容：

   1、选择2015年9月至 2017 年9月沪深300股票指数、沪深 300股指期货共499对日数据，研究中国金融期货交易所对沪深300股指期货出台系列限制措施的特殊情境下，百度指数与沪深300股指期货、股票指数之间的关系。

   2、bekk-garch模型是多元garch模型的一种，由engle和kroner（1995）提出,是在单变量自回归条件异方差模型和广义自回归条件异方差模型的基础上发展而来的，bekk-garch模型是研究金融时间序列的重要模型。

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   3. 研究计划与安排

   第1－3周：查阅有关股指期货和沪深300指数的文献资料，明确研究的主要内容，了解研究所需理论知识和方法，并温习所学过的、时间序列分析等知识和方法。

   第4－5周：翻译相关的英文文献，确定我自己的研究方案，撰写毕业论文开题报告。按时完成毕业设计（论文）周记，按照指导老师的意见认真改正自己的不足之处。另外，还要完成任务书的撰写工作。

   第6－9周：进一步接触bekk-garch模型，以期望在撰写论文过程中能够深刻理解和灵活运用。对样本数据进行整理和分析，利用eviews软件分析样本数据的统计特征并进行处理，对得到的新数据进行残差序列异方差性检验。完成毕业设计（论文）中期进展情况检查表和粗纲。

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   4. 参考文献（12篇以上）

   1. 阅读的参考文献（15篇）

   1. 王春、徐龙炳.投资者关注研究进展.上海财经大学学报山.哲学社会科学版.2009(5).

   2. 潘红宇．金融时间序列模型 [m]．北京：对外经济贸易大学出版社，2008．

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