线性回归模型的变点分析及应用研究开题报告

1. 研究目的与意义（文献综述）

1.1设计（论文）的意义

变点就是“ 模型中某个或某些量起突然变化之点”。在变点问题中, 有一系列观察值( 样本)在多数情况下, 这些观察值按出现的时间先后顺序排列, 在某个未知的时刻, 样本的分布, 或其数字特征起了突然的变化, 这个时刻就是变点。

通常关于 (离线)变点的统计推断有两个方面。第一个是检测是否有观察到的随机变量序列的变化。第二个是估计数量的变化及其相应的位置。测试和评估变点的问题是文献的重点,因为它最初是用在质量控制领域

2. 研究的基本内容与方案

2.1研究的基本内容

本研究针对回归模型中对于回归变点检测的已有方法，包括在正态分布的假设下采用一个经验似然型的wald计量和基于经验似然比检验统计量检测方法。并试图改进给出了一个新的变点检测方法，使得新的变点检测方法在很大程度上提高变点检测问题的功效。正文研究部分预计分为以下三方面展开。

3. 研究计划与安排

1—3周：阅读变点分析相关书籍，查阅有关正态分布的假设下采用一个经验似然型的wald计量和基于经验似然比检验统计量检测方法的研究论文资料，并完成一篇英文文献的翻译工作。

4—5周：根据要求完成毕业论文的开题报告；并收集数据。

6—8周：利用有关统计分析软件系统对数据进行统计建模分析，并得到初步结果。

4. 参考文献（12篇以上）

[l] horváthl,hu(s)kova m,kokoszka p.monitoring changes in linear modeis[j].journalof statistic planning and inference,2004.225-251.

[2] zeileis a,leisch f,klei ber c.monitoring structural change indynamic econometric models[j].journal of applied econometrics,2005,(1):99-121.

[3] carseule f,franses p h.monitoring structural change invariance,with an application to european nominal exchange ratevolatility[j].econometrics,1999,(06):1-33.