基于ARIMA模型的上证指数走势分析开题报告

1. 研究目的与意义

背景：

“炒股票”是人们日常生活中一种非常常见的活动，但是受多种不确定因素的影响，股票价格往往随时间的变化而变化，导致股市呈现出随机性和非线性的波动趋势，这无疑给投资者们带来巨大的投资风险。对于国家管理者而言，能够准确预测股票价格的走势，及时对股票市场进行合理的干预和健康的引导，将促使国家经济持续健康的发展。对于投资者而言，股票市场的波动直接影响其股票收益，或是影响其对公司所有权部分的分红。

2. 研究内容和预期目标

主要研究内容：

本文利用统计软件对一段期间内的上证指数收盘价格进行分析检验，得出最优的模型，并利用模型对上证指数的趋势进行预测，并与真实值进行比较，根据实验所得结果给出合理的建议。

3. 研究的方法与步骤

研究方法：

1.比较借鉴法。借鉴有关专家对股票价格进行预测的研究方法，在传承的基础上提出独到的见解。

2.模型方法。运用eviews软件对数据建立arima模型，进而预测其趋势。

4. 参考文献

1、张亚婕.基于arima模型对股票和指数预测结果的简单比较分析[j].市场研究,2019(11):23-26.

2、张颖超,孙英隽.基于arima模型的上证指数分析与预测的实证研究[j].经济研究导刊,2019(11):131-135.

3、王惠星,林嘉喜.基于arima模型的上证50指数的分析及预测[j].时代金融,2017(24):143-144 147.

5. 计划与进度安排

1. 第七学期 第7—8周 毕业论文命题 布置任务，对本学院教师提出命题要求，教师命题。

2. 第9—14周 2022年12月11日前 毕业论文题目申报、审核及发布 指导教师进入毕业论文智能管理系统进行毕业论文题目申报，然后由系部专业负责人完成课题的审核，最后由教学院长完成课题发布。

3. 第15—16周 2022年12月25日前 学生网上选题 学生进行网上选题，学院根据学生选题情况作适当调整。选题工作结束后，由指导教师向学生布置任务，学生根据要求准备资料。