ARCH族波动模型研究及其在股票市场中的应用研究开题报告

1. 研究目的与意义

背景：

大量研究发现,在成熟的金融市场上,金融资产收益率的波动性具有波动聚类性,非对称性,收益与风险同方向变动等特点。中国股票市场是一个新兴市场,它的市场收益率的波动是否也呈现以上特点，运用arch模型族对中国上海与深圳股票市场的日收益率的波动进行的实证分析表明：中国股票市场的日收益率的波动存在聚类性及非对称性 ,但没有呈现出高风险伴随着高回报。arch族模型是一种动态非线性的时间序列模型,它反映了经济变量之间的特殊的不确定形式:方差随时间变化而变化,它已被广泛地用于描述金融市场的统计规律。

目的：

2. 研究内容和预期目标

主要研究内容：

本文介绍了arch族波动模型主要形式和特点,然后说明了arch族模型应用于我国股票市场进行实证研究的重要性,并为其进一步发展完善提出了一些建设性的意见和建议。

预期目标：

3. 研究的方法与步骤

研究方法：

1.文献研究法。借鉴国内外专家学者关于arch族波动模型的研究成果，对arch族波动模型有一个较为全面的了解。

2.实证研究法。对股市实际数据进行分析，印证结论，使文章更有说服 力。

4. 参考文献

1 易丹辉，王燕 应用时间序列分析 中国人民大学出版社（第五版）

2 jonathand.cryerkung-sikchan时间序列分析及应用 机械工业出版社 2011-01-01

5. 计划与进度安排

1. 第七学期 第7—8周 毕业论文命题 布置任务，对本学院教师提出命题要求，教师命题。

2. 第9—14周 2022年12月11日前 毕业论文题目申报、审核及发布 指导教师进入毕业论文智能管理系统进行毕业论文题目申报，然后由系部专业负责人完成课题的审核，最后由教学院长完成课题发布。

3. 第15—16周 2022年12月25日前 学生网上选题 学生进行网上选题，学院根据学生选题情况作适当调整。选题工作结束后，由指导教师向学生布置任务，学生根据要求准备资料。