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1. 研究目的与意义（文献综述）
在统计学研究及其应用中，copula理论是一个较为新颖、实用的理论模块。对该理论研究的课题，在20世纪末至21世纪初盛极一时。
copula理论倍受学者关注的原因在于它独特的优越性，该点由fisher在97年的encyclopediaof statistical sciences第一更新卷中做出的解释为：“具有无标度依赖性”及“是构建二元乃至多元分布族的基础”。正因上述两点，其命名者sklar选用了一个本指连接、联系的拉丁语词汇，对这种用边际分布来耦合形成多维分布的函数进行命名。这也标志着，copula理论便正式成为统计研究中一个备受关注的领域。
在相关理论逐渐成熟的同时，众多学者不断钻研，得到了许多属于不同族群的copula函数。而在这些copula函数中，阿基米德copula以其种类繁多、易于构造、性质优良受到统计学家的广泛关注，nelsen在文献[1]中详细论述了阿基米德copula的理论基础，并明确指出其源自概率度量空间的研究，为其后续的研究提供了理论支撑。
2. 研究的基本内容与方案
本次论文拟定的研究主题为：利用阿基米德copula函数模型研究2006-2010年美国次贷危机对中国及中国香港金融市场的影响。前期确定的研究思路如下：利用阿基米德copula函数构造时变copula金融危机传染模型，利用智能算法及经验copula函数检验参数选择的合理性，选取最合适的阿基米德copula，并得到对应的尾部相关系数，并得出结论。具体措施如下：
首先收集2006-2010年美国次贷危机期间美国sp500指数及中国沪深指数，香港恒生指数的数据，对数据进行预处理操作，并进行初步的统计分析操作。
选择合适的阿基米德copula生成元，使用粒子群算法确定最优的生成元参数值，用数据的经验copula作为衡量指标，思考究竟采用何种度量方式度量选取的参数对应的copula函数与经验copula函数的相似性，以此作为本文的第一个创新点。
3. 研究计划与安排
1→2020年3月1日至3月14日，完成相关文献的整理，包括其中英文文献的翻译，涉及到的内容为：下尾相关系数、阿基米德copula参数估计方法、copula参数拟合优度检验、经验copula过程以及金融学中与次贷危机的国际影响相关的论文。
2→2020年3月15日至4月1日，完成论文智能算法的构造，查阅文献找到合适的度量经验copula与得到的copula之间相似度的度量方法，利用简单数据进行实现。与指导老师联系并提交第一次阶段报告。
3→2020年4月2日至4月15日，收集论文所需的数据，进行数据预处理及初步的数据分析，实现数据集的智能算法寻优，进行分析，查看算法及模型中遗漏的部分，考察结果是否符合预期，就出现的问题与指导老师联系，提交第二次阶段报告。
4. 参考文献（12篇以上）
[1] nelsen rb. an introduction to copulas[m]. new york: spring-verlag,1999:109-114.
[2] 叶美芳. 经验copula过程在copula拟合优度检验中的应用[d]. 福建：福建师范大学,2013.
[3]patton a j. modelling time-varying exchang rate dependence using theconditional copula[j].2001(36):15-20.
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