企业经营风险评估模型研究与应用开题报告

全文总字数：3549字

1. 研究目的与意义（文献综述）

近年来我国电力体制的改革日渐深入，结合发达国家电力市场发展历程不难发现，我国电力事业已经逐渐走上了开发系统与破除独家垄断的发展道路，这就使得供电企业需要真正考虑自身经营能力与市场竞争力，为了保证供电企业能够真正实现自身的长期可持续发展，供电企业经营能力评价指标体系及风险评估模型就显得十分必要。由于电网企业盈利模式的转变、输配电价和市场化率的不确定性，将会给电网公司投资带来一定的风险，风险的存在就意味着损失，而随着售电侧不断地放开，市场竞争将变得更加激烈，激烈的市场竞争将会给资金密集型的电网投资项目的经济评估带来的很大的不确定性，因此，在新电力市场背景下，我们可以对电网投资风险因素进行识别、评估，找出电网建设项目自身的潜在风险因素，有效考量宏观经济和政策导向等，获得电网建设项目的关键风险环节和整体综合风险水平，为风险管控和精准投资提供有效的辅助与支撑。

风险管理可以划分为四个阶段:风险识别、风险评估、风险控制和风险记录。无论是国内还是国外，近年来的研究大多集中于风险评估阶段，风险评估即要对风险进行分析量测，确定出风险大小，为进一步的风险控制提供可用于指导操作的信息，在风险评估中为了获取一些最基本的数据或信息，常常会运用外推法(Extrapolation)、主观估计法、概率分布分析法等，获得了基本的数据或信息后，进一步的数据分析处理采用以下几种基本理论与方法：层次分析法，模糊逻辑分析法，蒙特卡洛模拟法，灰色系统理论，人工神经网络法，故障树分析法，贝叶斯理论，影响图法和马尔可夫过程理论等，这些方法从不同角度、不同层面对风险进行定量的分析量测，各自适合不同的理论，层次分析法主要提供了一种将问题条理化、层次化的思维模式，模糊理论则从传统习惯的明确定量化思维模式转变，汲取了人脑模糊思维的特点，如果可以建立比较精确的数学模型，输入变量的概率分布也可以比较准确的估计，蒙特卡洛法不失为一种很好的风险幕景分析工具，而当系统外部信息明确、内部规律不确定甚至数据信息不全时，可以采用灰色系统分析法，历史数据较丰富、模型不确定时可以采用人工神经网络技术，故障树分析法是比较传统的风险分析法，遵循演绎逻辑推理规则，系统而形象，贝叶斯理论基于贝叶斯统计推断，可广泛用于能够进行样本观测的项目风险评估，影响图法作为决策分析的网络图形表示，可以清晰地显示风险结构、进行不确定性推理，马尔可夫过程作为随机过程的一种，以无后效性为典型特征，可用于具备此特点项目的风险评估。

2. 研究的基本内容与方案

2.1基本内容

(1)企业经营风险分析指标体系的建立

(2)基于指标模型的经营风险评估模型和方法

3. 研究计划与安排

（1）2020/1/13—2020/2/28：确定选题，查阅文献，外文翻译和撰写开题报告；

（2）2020/3/1—2020/4/30：系统架构、程序设计与开发、系统测试与完善；

3/1-3/7理清楚电网投资项目的净现值模型，确定企业的风险因素指标

4. 参考文献（12篇以上）

[1]殷玉梅，史威，德尔菲法与层次分析法在资源项目风险评估中的应用-金川集团股份有限公司，2015.03

[2]电网项目海外投资的核心风险识别与外围风险评估方法-国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，2018.11

[3]王铜风，供电企业经营能力评价指标体系及评估模型的风险-神华神东供电中心，内蒙古鄂尔多斯，2017.10