利率市场化条件下商业银行利率风险的度量及应对措施开题报告

1. 研究目的与意义

背景：20世纪70年代以后，战后西方国家经济迅速增长，利率管制对资源有效配置产生了阻碍作用，银行纷纷倒闭。

布雷顿森林体系的瓦解促使了一场席卷全球的利率市场化改革。

西方发达国家的利率市场化进程较早，一些金融机构应对利率风险的管理机制比我们更加成熟。

2. 国内外研究现状分析

stone（1974）在资产定价模型的基础上提出双指数模型，通过双指数模型对债券指数与利率风险之间的关系进行研究。

flannery and james（1984）发现一年期缺口可以解释利率变动引起的银行股票收益的波动。

meyer selhausen（1987）基于风险缺口这一管理目标，提出了利率敏感性风险分析的静态模型。

3. 研究的基本内容与计划

内容：研究我国利率市场化改革带给商业银行基于利率波动的影响。

将商业银行的利率风险按照不同特征进行划分。

收集数据，利用var方法对当前利率市场化下的商业银行利率风险进行度量。

4. 研究创新点

本文创新之处在于，根据市场调查从多角度对我国目前的商业银行面临的利率风险特征进行分析。

注重实证研究，采用大量新的数据，并且利用eviews对数据进行科学分析，得出当前我国利率市场化下商业银行面对的利率风险现状。

并且将得出结果与美国利率市场化经进程中商业银行的发展趋势进行对比，提出切合实际的意见和措施。