股指期货与现货价格之间的联动效应研究——以沪深300为例开题报告

1. 本选题研究的目的及意义

股指期货作为一种重要的金融衍生工具，对于稳定现货市场、规避风险、提高市场效率具有重要意义。

沪深300股指期货自推出以来，市场规模不断扩大，其价格波动对现货市场的影响也日益加深。

研究股指期货与现货价格之间的联动效应，对于投资者把握市场趋势、制定投资策略、防范金融风险具有重要的现实意义。

2. 本选题国内外研究状况综述

股指期货与现货市场的关系一直是国内外学者研究的热点问题。

1. 国内研究现状

国内学者对股指期货的研究起步较晚，主要集中在股指期货的定价、套利、风险管理等方面。

3. 本选题研究的主要内容及写作提纲

本研究将从理论和实证两个层面展开，首先回顾股指期货与现货价格联动效应的相关理论基础，然后以沪深300股指期货为例，采用多种计量经济学方法，实证分析股指期货与现货价格之间的联动关系及其影响因素。

1. 主要内容

1.对股指期货与现货市场进行概述，介绍股指期货的基本概念、交易机制、功能作用等，并阐述沪深300指数及期货合约的基本情况，以及我国股指期货市场的发展现状。

4. 研究的方法与步骤

本研究将采用定量分析为主、定性分析为辅的研究方法，结合理论分析和实证研究，对股指期货与现货价格之间的联动效应进行深入分析。

1.数据收集：收集沪深300股指期货和现货市场的相关数据，包括期货价格、现货价格、成交量、持仓量等，数据来源为wind数据库、国泰安数据库等。

2.数据处理：对收集到的数据进行清洗、整理和分析，并进行必要的描述性统计分析，以了解数据的基本特征。

5. 研究的创新点

本研究的创新点主要体现在以下几个方面：1.在研究视角上，本研究将宏观经济因素、市场流动性因素、投资者情绪因素、制度性因素等纳入到分析框架中，探讨不同因素对股指期货与现货价格联动效应的影响，为全面理解两者之间的关系提供新的视角。

2.在研究方法上，本研究将采用多种计量经济学方法，例如，采用滚动回归方法分析不同阶段股指期货与现货价格联动效应的变化趋势，采用面板数据模型分析不同类型投资者对股指期货市场的影响。

3.在研究结论上，本研究将针对沪深300股指期货与现货价格联动效应的特点和影响因素，提出相应的对策建议，为投资者参与股指期货市场提供参考，为监管部门完善市场监管提供依据。

6. 计划与进度安排

第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲

第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文

7. 参考文献（20个中文5个英文）

[1] 肖辉，朱宏泉. 基于tvp-var模型的股指期货对现货市场波动影响研究[j]. 金融发展研究, 2021(07):74-83.

[2] 陈晓，张强. 沪深300股指期货对现货市场价格发现功能影响研究[j]. 统计与决策, 2021(13):177-181.

[3] 冯春. 我国股指期货与现货市场联动效应研究[d].首都经济贸易大学,2020.