基于GARCH- VaR模型在我国金融风险管理中的应用研究开题报告

1. 研究目的与意义

自70年代初布雷顿森林体系崩溃以来，货币和金融市场的商品价格波动加剧，信息技术的发展极大地促进了金融衍生产品交易量的急剧增加。

因此金融风险管理难度不断加大。

近年来，随着金融发展和疫情仍处于防治的大背景下，风险管理正逐步成为金融业中十分热门的课题。

2. 研究内容和预期目标

本文在借鉴国内外学者对garch-var模型在金融风险管理中的应用研究探讨的基础上，第一章引言，首先阐述选题背景及研究意义，研究方法和内容构建等。

第二章首先介绍var的定义以及该风险度量值的优缺点，再介绍garch模型的定义以及其模拟金融资产收益率的特性，确定本文模型选取。

第三章以单个金融资产收益率作为研究对象，建立garch-var模型下的案例研究。

3. 国内外研究现状

国内外研究现状：国内对风险管理研究的重视起于上世纪80年代。

1997年4月，牛昂发表了“银行风险管理的新方法”，首次将var风险价值的概念进入中国。

张丹，庄新路（2004）在论文中详细对四种不同的var值计算方式进行了介绍和比较，并指出用var值预测市场风险时应注意的问题。

4. 计划与进度安排

2022.12.15-2022.12.31选题，确定写作调研提纲，文献收集，整理分析2022.1.1-2022.1.15 撰写开题报告，提交资料，整理分析2022.1.19-2022.3.19 提交论文初稿，中期检查2022.4.21-2022.5.6反复修改论文，提交修改稿2022.5.7-2022.5.10 提交论文定稿，准备答辩

5. 参考文献

[1]牛昂.VALUE AT RISK: 银行风险管理的新方法[J].中行纽约分行,1997,04.[2]陈维龙.基于GARCH-VaR模型的创业板股票投资风险评估和控制研究[J].淮北职业技术学院学报,2018,1706:83-86.[3]Vasileiou Evangelos.Inaccurate Value at Risk Estimations: Bad Modeling or Inappropriate Data?[J].Computational Economics,2021,17.[4]David Murphy.Understanding Risk[J]. Taylor and Francis,CRC Press,2008.[5]董静静.基于VaR-GARCH的我国商业银行利率风险度量及实证研究[D].山西财经大学,2015. [6]郭柳,朱敏.我国证券市场风险的度量—基于VaR方法的实证研究[J].华南农业大学学报(社会科学版),2004(03):70-75. [7]陶荟名.基于Copula-VaR模型在金融风险管理中的应用研究[D].云南财经大学.2019.