趋势追踪择时策略比较研究——以沪铜指数为例开题报告

1. 研究目的与意义

随着金融理论及计算机技术的不断发展,量化投资策略相对于传统的主观判断型投资策略,在实际应用中所占的比重越来越高。

特别是近年来,随着我国金融市场不断地改革,众多海外投资理念的引入,国内的量化投资开始迅速发展,前景一片大好。

作为量化交易几大模型之一也是运用最多最广的趋势追踪，其基本思想是追随大的走势，例如对于一个股票来说，当向上突破重要的压力位后可能意味着一波大的上涨趋势行情的到来，或者向下突破某重要的阻力位后，可能意味着一波大的下跌行情的到来。

2. 研究内容和预期目标

第一部分包括研究背景、研究意义，以及国内外研究现状第二部分对量化交易、趋势追踪模型等进行系统的概述第三部分阐述量化交易流程以及存在风险第四部分以沪深300标的股（暂定，还在斟酌之中）近十年数据为基础，进行大数据分析比较第五部分得出结论

3. 国内外研究现状

高频交易模式下的量化交易在国际上已经发展的较为成熟，成为主流交易模式之一，而在国内，量化交易仅仅是起步阶段，但我国的基础设施建设以及制度规定已经具备了发展高频交易模式下的量化交易的条件。

其次，做市商制度的建立与完善，为我国高频交易的发展提供了制度上的基础。

总之，国内的制度规定和条件设施都已经具备了高频交易模式的发展基础，而高频交易模式下的量化交易方法可以使国内外投资者获得巨额收益，因此研究高频交易模式下的量化交易具有一定的实际意义。

4. 计划与进度安排

1．2022年11月10日（本学期第十三周）--完成选题工作2．2022年11月30日前--完成开题工作3．2022年3月18日前--完成初稿和中期检查工作4．2022年4月30日前--完成论文修改、定稿、外文文献翻译工作5．2022年5月25日前--完成答辩环节

5. 参考文献

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