资本充足率监管对商业银行信贷的影响研究开题报告

1. 研究目的与意义

资本充足率是指银行资本与全部风险资产的比例，它是巴塞尔协议中规定的用于银行监管的最重要的外部约束条件之一。对资本充足率的监管能够降低商业银行的风险，但它有也可能使银行为了达到资本充足率监管的要求而影响自身的信贷供给能力，这可能会影响一个国家的货币政策，从而影响宏观经济的稳定和增长。

巴塞尔协议确立了国际银行业监管的标准，我国也适时的对其进行了跟进，形成了我国资本监管的新框架。2006年公布并施行的《商业银行资本充足率管理办法》要求我国商业银行的最低资本充足率为8%。随着我国对银行业资本监管力度的逐渐增强，银行的资本很难在短期内增加，银行不得不大幅度的缩减信贷规模，这必将影响到投资行为，进而影响到经济。因此，在资本充足率大幅提升的新形势下研究资本监管与银行信贷之间的关系具有极重要的现实意义。

2. 研究内容和预期目标

资本充足率监管是商业银行最重要的外部约束条件之一，，实施严格的资本监管会影响银行发放贷款的能力，进而对经济运行产生一定的影响。一些国家如美国、日本在实施了银行资本监管后，都出现了不同程度的信贷紧缩和经济衰退现象。

我国企业的主要资金来源是银行贷款,当银行为了满足资本充足率监管的要求而减少信贷的发放将会直接到影响社会投资,从而影响经济。我国与西方发达国家在制度背景、经济环境和银行等方面大不相同。因此，我国实施银行资本监管可能会导致与发达国家不同的效果。

我国资本监管的不断变化对我国银行业的信贷行为产生的影响、资本充足率监管是否约束了银行信贷的扩张、不同规模的银行对资本监管是否有不同的反应，如何避免资本监管对银行信贷产生的不良影响是本文所要深入研究的命题。

3. 国内外研究现状

作为全球金融业监督和管理#8220;圣典#8221;的巴塞尔新资本协议，对商业银行的资本充足率做出详细要求，根据该协议,全球各商业银行的核心一级资本充足率将提升至7%。随着新巴塞尔资本协议在我国的逐渐实行，实行资本充足率要求对银行信贷的影响成为银监会非常关注的一个课题。这关系到新资本协议在我国实施的程度以及对我国宏观经济运行的影响。

王向、刘银玲（2013）认为中国银行资本充足率监管会约束贷款的增长，存在抑制经济增长的可能性。然而，资本充足率监管本身对于金融稳定是必要的，金融监管部门和商业银行应该采取有效措施以最大程度地发挥资本充足率监管的积极作用，并减少其负面影响。

成明霞（2014）认为资本监管对银行信贷扩张的影响取决于商业银行的资本充足率水平以及资本监管严厉程度等因素。资本充足率相对较高的银行，其面临的资本监管的压力会较小，进而相对应的信贷也可以保持适度扩张速度，然而对于资本充足率水平相对较低的银行，其受到监管的压力会较大，其信贷扩张速度会大大降低。资本监管对银行信贷扩张的影响方面如下：首先，在货币政策不变的情况下，当银行面临资本充足率监管约束时，信贷供求两方面的因素都会造成信贷紧缩，即引起直接的信贷紧缩效应。其次，对企业的贷款是银行信贷投放的主体，对银行经济增长的影响作用极其重要。当企业的经济景气时，企业资产净值的增加会降低企业在银行的融资成本，从而增加银行贷款意愿，导致银行信贷扩张，相反可知，可以导致银行的信贷紧缩。只有在银行不受资本充足率约束时，企业投资需求的上升才会导致信贷扩张进而刺激经济增长。

4. 计划与进度安排

一 撰写方案

1、阐述研究的目的和意义

2、对我国资本充足率监管进程进行系统梳理，探讨资本监管改革影响银行信贷行为的途径。

5. 参考文献

[1]余克波.资本充足率监管对我国商业银行信贷扩张的影响研究[d].新疆：新疆财经大学，2012

[2]李赞宏. 我国银行业资本充足率监管对信贷扩张及经济增长的影响[d].广州：暨南大学,2010

[3]龚赛云.新资本充足率监管对我国商业银行信贷行为影响研究[d].湖南：湖南大学，2012