利率市场化引发的商业银行利率风险研究开题报告

1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）

利率市场化是一个国家金融市场化过程中的关键一步，这一过程充满风险。由于利率市场化，银行系统将面临着更加严重的不确定性。为了争抢市场，银行将不断上调利率水平，这意味着银行将承担更多的风险。利率市场化也将使金融借款合同面临更大的不确定性，并影响宏观经济稳定。

我国在改革开放的社会主义初级阶段下，必然面临这样一个问题，那就是如何进行利率市场化改革，它的影响有哪些以及如何避免它的负面作用。利率市场化改革是一个漫长而艰难的过程。世界银行研究发现，在调查的44个实行利率市场化的国家中，有近一半的国家在利率市场化进程中发生了金融危机。如东南亚、拉美地区、日本等。最新的金融危机也说明，西方发达国家的金融体制存在较大问题，因此中国绝对不能照搬照抄。应当结合中国实际国情，具体化，针对化各类利率市场化过程中商业银行面临的问题，提出解决之道，并应用到改革的举措当中去，才能保证我国的利率市场化改革有条不紊、按部就班、不出现大的差错，避免金融危机的发生。这便是本课题开展的现实意义。

正如前文所述，利率市场化是经济发展中一个必不可少的历程，而由此引发的金融危机也困扰着各国的政策制定者与经济学家，所以该课题的研究在国内外都具有广泛性，其形式一般为经济学家或学者对于该课题方向的研究论文，对于该课题方向的接受媒体采访发表的见解，或者应财经杂志或者报刊发表的文章报告，少有的还有书籍。其贡献主要集中在学者论文。国外利率市场化的改革实践主要依据麦金农和肖的金融抑制理论与金融深化理论，即利率管制导致金融抑制，导致利率远远低于市场均衡水平，资金将无法得到有效配置，金融机构与企业行为将会发生扭曲。

2. 研究的基本内容和问题

研究目标：寻找利率市场化改革的中国特定经济环境特点，即社会主义市场经济条件下，我国不完善的金融体制下，利率市场化后商业银行面对浮动的利率如何减少自身的不确定性，稳定利率，避免过度投资以及投资不足，避免金融危机。

研究内容：主要是利率市场化给中国商业银行带来的利率风险，以及该风险下具体的四类风险重新定价风险、基准风险、收益曲线风险和期权风险的发生机制、产生条件以及如何减少或者避免，也就是寻找解决之道。

拟解决的关键问题：重新定价风险、基准风险、收益曲线风险和期权风险的概念、产生机制、特点和在我国实际经济条件下可能的影响（对商业银行）。

3. 研究的方法与方案

研究方法：结合各方面资料，包括论文，期刊文章，经济学家模型，实证数据对四种利率风险进行研究。

技术路线：应用经济学分析方法，用经济模型对实证数据进行检测：分析各类相关论文的观点，加以汇总，去粗取精：采访相关银行企事业单位在职人员，记录观点。

实验方案：步骤一：相关论文整理观点，有关于利率风险的所有观点研究，进行总结分类。

4. 研究创新点

本课题的特色或创新之处有两点：

一，就在于其广泛结合各方面观点，有关国内，有关国外，当然因为是中国实际环境，所以国内居多。由于我国实际金融环境的复杂性，外国学者有限制，并不一定能完整解读我国的实际金融情形，所以对于我国利率风险的研究只能停留在总体理论的基础上，而不能进行细化，因而不能为政策提供指引。

二，就在于其结合实际情况，基于我国实际金融环境进行利率风险分析，而不是笼统地介绍一下四个利率风险的概念及影响，我们的最终目的是给政策制定提供依据。由于我国是社会主义市场经济，而且处于改革开放的初期，所以我国的金融环境比外国更具有不确定性和不完善性，所以外国的文献观点及模型应用到我国实际都需要发生变化，不能一味照搬照抄，这和改革政策的制定是一样的，我们要实事求是，将利率市场化中国化。

5. 研究计划与进展

研究计划：

步骤一：首先完善相关概念，具备主要利率市场化有关的各类知识，为初步研究做铺垫。

步骤二：研究相关观点，数据，模型，总结其成立条件，应用环境，进行初步研究。