商业银行小微企业贷款风险研究——以农商银行临沂支行为例开题报告

1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）

一、研究背景及意义

1.研究背景

近年来中国企业发展迅速，数量和规模都急剧扩张，同时也产生了对资金的巨大需求，但是由于目前我国的资本市场尚不发达，目前融资方式还是主要依靠银行借贷。而针对齐鲁银行临沂支行在小微企业产品的信贷风险方面进行研究一方面可以提升我国整体在商业银行小微企业信贷产品提升信贷风险管理水平。另一方面，信贷利差还是银行主要的利润来源，信贷业务一直都是银行的主营业务。然而银行信贷风险不仅存在，而且涉及面广、风险度高、不良贷款率也比较高。未来面对激烈的市场竞争，我们要在市场上占有一席之地，就必须加强信贷风险管理，强化资产负债管理，建立适应企业发展的贷款定价体系。

2. 研究的基本内容和问题

研究目标

本研究拟从小微企业出发，以小微企业信贷风险管理为关注点，通过数据统计的方法，探究信贷风险对小微企业的真实影响效应。

具体研究目标如下：

3. 研究的方法与方案

研究方法：

（1）理论与实例相结合的方法

大力发展小微信贷是商业银行临沂分行的发展策略，而小微信贷的发展所面临的问题又是商业银行临沂分行稳定运行的所必须要解决的，本文采用理论与实例相结合的方式，分析临沂分行小微信贷所面临的现状，并结合小微信贷的实例，总结出小微企业在融资中的困难以及临沂分行所面临的难题，综合考虑，具有说服力。

（2）文献研究法

运用研究期刊、文献的方式，试图对信贷风险管理理论进行更好的掌握，获得良好的数据支撑，结合实际信贷业务，根据相关理论，运用数据分析以及归纳分析的方法，对小微企业的信贷模式和商业银行临沂分行风险控制机制进行研究。

（3）问卷调查法

本文根据论文研究领域选择了临沂市沂南县小微企业，对该调查区域进行了实地考察，并对该区域进行了关于小微企业融资行为的问卷调查。在对进行问卷调查时主要通过随机访谈和问卷填写的方式，保证调查的随机性和全面性。调查问卷虽然费时费力，但是数据来源确是可靠真实的。

（4）实证分析法

本文建立了横截面 Logit 模型，具体计量模型的表达形式如下：

(1)

定义被解释变量（yi）为关于小微企业贷款担保方式的虚拟变量，保证担保贷款设定为 1，抵押担保贷款设定为 0。解释变量 riski 表示小微企业信用风险。将小微企业信用风险分为可测风险（obser_ riski）和不可测风险（nonobser_riski）。其中，可测风险是指贷款银行根据观测到的企业信息对企业借款违约概率作出的评估，小微企业借款违约概率即是可测风险。根据银行对企业借款违约概率的具体测算方式和数据的可得性，本文从企业的行业特征、规模、企业运营能力、偿债能力、盈利能力、发展能力等 6 方面的 10 个指标对小微企业可测风险进行分析，设计了以企业可测风险为被解释变量的回归模型（详见模型（2），模型中的残差项即 nonobser_riski，代表了不可测风险。对模型（2）进行回归分析后可以得到不可测风险（nonobser_riski）的数值，篇幅限制，具体计算过程不再详述。

模型（1）中信贷控制变量及说明

表 2 小微企业可测风险影响指标及说明

可行性分析：

与大部分城市商业银行一样，临沂商业银行实行“总行―支行”两级化管理，依照现代企业制度建立，实施一级法人体制，公司治理相对科学完善。相比其他商业银行，其具有一级法人独立决策、机制灵活的优势，组织结构高度扁平化，其经营地域集中，决策层与经营一线高度贴近，决策链条短，信息传导半径小，对市场变化具有反映灵敏，决策高效、执行快捷、效率高，有灵活的劳动用工和收入分配等激励约束机制。

技术路线：

4. 研究创新点

本文所有的数据均来自于对山东省临沂市沂南县的问卷调查的一手数据，选取沂南县的几个具有代表性的小微企业发放调查问卷，在样本的选取上保证了科学性和代表性，同时也保证了数据的真实性与可靠性。基于农商银行临沂支行对小微企业专项产品的信贷风险情况进行分析可以更好的了解到我国小微企业的信贷发展情况，从而制定相应的具有实践价值的对策。

5. 研究计划与进展

一、2019.10-2019.11与老师进行沟通交流，分析讨论定下可供研究讨论的课题。

二、2019.11-2019.12理解论文题目的内涵，初步拟定查阅文献的计划。

三、2019.12-2020.01熟悉论文中涉及到的预备知识，掌握论文的写作方法。