银行业竞争对商业银行经营效率的影响-——基于中国银行业的实证分析开题报告

1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）

本课题的意义、国内外研究概况、应用前景等（一）本课题的研究意义银行业作为社会金融体系的重要组成部分，其对社会各行业的资金融通与调配是整个社会不可或缺的，而商业银行作为银行业最主要的组成与参与者，竞争与效率之间的关系一直是为大家所关注的重点，因为厘清竞争对效率的关系可以帮助银行的决策者采取更加合适的战略来应对竞争，也可以帮助宏观政策的制定者对银行业进行监管与干预时制定相应的政策从而保证银行以较高的效率进行金融资源的调配。我国由于历史原因，现代商业银行体系起步较晚，而且一般国资比重较高，集中度相对较高，被行政区划分的现象较为明显，股份制商业银行往往市场竞争力较大型国有行较弱。随着我国金融改革不断深化，金融领域的开放程度不断加深，未来会有更多的外资银行进入国内，我国的商业银行将面临更大的竞争压力。研究银行业竞争对我国商业银行效率的影响，有助于我国在深化金融改革时，制定更为合适的政策，也有助于各银行在面临环境改变，外资冲击的时候，采取合适的策略来获得更好发展。而根据目前的文献来看，研究大多集中在单独的银行业务部门，比如存贷款业务或者非利息收入等等，但总体关于二者之间直接联系的较少，也需要进一步研究填补空缺。 （二）应用前景与国内外研究概括1.国外研究假说概括商业银行竞争与效率之间的关系始终是金融学界重点讨论的话题，早在上个世纪三十年代，就已经出现了相关的研究假说。在到现今进百年的研究历程中，逐步诞生了两类四种主要假说，这四种假说已经成为研究商业银行竞争与效率之间的基本范式。国外研究商业银行市场竞争对效率的影响大致可以分为四类，传统的“结构绩效”假说（scp假说），“相对市场势力”假说，“平静生活”假说，“效率结构”假说。前三种统称为市场力量假说。bain提出的结构绩效假说认为在高集中度的市场，垄断企业在竞争不充分的情况下可以互相勾结获得高利润；shepherd的相对市场势力假说认为市场份额占比高，同时产品差异化较大的企业可以利用其垄断地位获利；berger和hannan提出的平静生活假说则认为具有垄断地位的银行在市场竞争不激烈的情况下将不再追求利润最大化，而是寻求一种较为稳定的价格水平。与此相对的是demsetz提出的效率结构假说，该假说认为效率的不同导致了盈利能力和市场结构的差异:其观点是高效率的银行能够通过更高级的管理技术来降低成本并获得较高的利润，而这又会进一步提高高效率银行的市场势力。2.国内研究综述国内对商业银行竞争与效率关系之间，普遍认为竞争会提高商业银行的效率，不论是持有市场势力假说还是结构性率假说都认为如此。而具体到业务上，银行业竞争会通过改变银行利率，存贷款收入结构，来影响商业银行的经营效率，同时也可能以其作为中介变量，通过存贷款业务影响到银行风险承担水平的变化从而影响经营效率（余晶晶、宋凯艺 2019）。而非利息收入等的变化也会影响商业银行的经营效率。不过也有部分学者研究后得出了不同的结论，有部分得出商业银行竞争会对经营效率产生负面影响，还有则认为二者并无关联。在基于效率结构假说的研究中，学者们往往采取了随机前沿分析的方法，计算商业银行的效率同时与hhi或者cr4这种市场垄断程度做回归拟合，得出相应的结论，方法成熟可靠。王聪（2007）基于效率结构假说对商业银行竞争与效率之间的关系进行了研究，利用随机前沿法（sfa）分别测算了分析了我国14家银行的x效率、规模效率与范围效率，得出的结论显示市场竞争可以提高商业银行的效率，但只有在产权制度完善的前提下才能实现。而李杰（2008）在定性研究我国商业银行效率结构时则指出我国商业银行效率不足，原因之一就是市场竞争度不足。冯传奇（2019）在利用结构效率假说研究地方银行效率，对76家城商行和12家农村银行进行研究表明，市场集中度提升会导致银行存款的利率提升，同时市场垄断程度的提高会显著提高定期存款利率，基于以上可以得出竞争对存款业务成正相关。而在基于市场势力假说的研究对商业银行市场竞争与效率二者之间关系进行研究的文章则较少，方法都是采用对不同指标分别建模计算得出结果，总体空白较大，需要更进一步的研究。其中李明辉（2018）研究了市场竞争程度与银行流动性创造效率之后得出，二者之间是倒u形关系，而我国商业银行流动性创造效率低主要是由于市场集中度过高，竞争不足所致。刘霄龙（2014）基于异质性公司治理结构和产权视角下对我国银行业的scp架构进行研究，他建模衡量了银行业市场结构，行为与绩效后结合安逸生活假说，得出我国商业银行竞争度的提升有利于整体绩效的提升。接下来是竞争对商业银行具体某一业务部门效率的研究，一般都是集中在存贷款部门的研究较多，还有将二者结合起来研究探究其关系的，文章总体数量较多，质量则参差不齐，有的进行了详尽的数据分析，并且建立了精细的模型利用前沿的计量方法得出结论，也有的仅仅是结合时政给出相关建议，并没有进行定量的分析。这些文章中如同之前按照各自假说进行分析的文章一样，绝大多数都是得出了积极的结果。李蕊（2014）基于利率市场化视角，结合历史数据的研究表明，竞争可以通过打破垄断用优胜劣汰的机制促使商业银行提高存款经营效率。同时蒋超（2015）在利用面板数据建立了存款定价模型研究发现，利率市场化导致的竞争环境变化会促使银行采取不同的利率定价策略，争取差异化定价，更新定价机制与策略，来应对竞争，取得优势地位。而周振（2017）选取微观视角，以江苏某银行为例进行的研究，得出的相关供求曲线与模型并以此建立商业银行个人存款付息成本与场景金融和同业竞争的关系。综合研究来看，竞争会促使银行改善存款的经营水平，提高效率，而通过取得竞争优势可言给银行带来更高的存款收益。喻微锋等（2019）在基于96家国内商业银行在2007-2016的非平衡面板数据进行实证研究，分析得出，存款竞争会提高商业银行贷款效率，业务存款压力的加大会迫使银行通过提高贷款效率，发放更多贷款获利，从而获取更多的利润，提升效率。刘莉亚等（2017）的研究则较为具体，她分别参考monti-kelin模型建立了银行的新增贷款弹性指标，利润构成最优化函数和新增贷款期望效用最大化的均衡条件，并且以此得出经验方程，选取年报中的贷款数据进行细分研究，最终指出竞争会导致银行信贷结构的变化，促使银行信贷从公司商业贷款转向零售贷款，从传统担保贷款转向信用贷款，同时会导致长期贷款的上升。其作用机理为竞争会影响单位资金贷款收益率来影响贷款结构。然后是产生负向影响与没有影响的相关文章，因为总结起来竞争度提高会短期降低银行业绩而长期提高效率，大部分学者据此往往会得出长期内效率提高的结论。不过如果聚焦于短期，或者选取不同的指标与数据，也看得出负向或者不相关的结论。林艳玉（2013）在利用14家银行的面板数据研究后得出，市场竞争程度对银行的影响呈u型，中短期内竞争程度的扩大会弱化银行的绩效。同时她还得出了规模效率会提升银行效率，与竞争提升效率的说法恰好相反。郑志丹（2016）利用panzar-rosse的h统计量度度量，设计了市场竞争与银行绩效的关系模型，并进行了实证分析，得出如下结论：市场竞争与商业银行净息差负相关，而与非利息收入正相关，即市场竞争能够促使商业银行进行竞争性定价，从而降低银行业整体的净息差水平。

杨云雁（2013）在基于scp范式研究我国商业银行市场结构对绩效影响时，研究了2003-2013的国内银行发展并发现，国内银行的集中度一直在下降，但是绩效一直在上升，并且二者之间并没有显著关联。张国凤（2015）基于市场势力假说，用格兰杰因果模型检验国商业银行的竞争和经营效率之间的关系，研究表明二者并无相关性。

3.文献综合评述

总体而言，我国关于竞争对商业银行经营效率的影响研究文献相较国外起步晚，水平相对也较低，更多是在国外相应的假说研究上进行进一步的深入。不过由于商业银行始终是处于研究热点地位，因此文献数量也是不断上升，而且研究也越来越趋于深入与细化。总体上以竞争对商业银行某一业务经营效率为主，利用随机前沿分析法等方法构建效率指标，并且选取市场集中度指标再加以回归，探究二者之间的关系与传导机制，总体已经较为成熟。从结论来看，主要还是认为竞争会对商业银行经营效率产生正向影响，因为竞争会提升银行成本，促进优胜劣汰的机制发展，银行为了在竞争中生存，会不断提升自己的效率以降低成本。

2. 研究的基本内容和问题

（一）研究目标与内容

国内对区域商业银行竞争对效率影响的相关研究并不多，更多是从业务竞争来进行分析，而我国深化金融改革已经箭在弦上，区域试点也在逐步展开。本文的研究目标在于研究银行竞争环境对商业银行效率的影响，从而为如今的银行在面对利率市场化和外资金融机构进入的冲击中，提出相应的合理建议，其大概步骤如下：

1、通过各大数据库，如国泰安等，选取所需数据，如商业银行的经营业绩，商业银行的构成比与市占率等

3. 研究的方法与方案

研究方法、技术路线、可行性研究、待解决的关键问题

（一）研究方法

1.sfa参数估计法

4. 研究创新点

四）特色或者创新之处

本文特色在于将经营效率与商业银行的竞争度直接关联，并且探究二者影响。以往的研究中往往是分别研究二者对某一业务的影响，而对商业银行效率影响相对较少，而且更多是从内部进行探究，本文通过直接探究外部环境的市场竞争对商业银行效率的影响，来得出相关的结论。

5. 研究计划与进展

（五）研究计划及预期进展

日期	阶段	预计完成的任务目标
1.11-2.15	初期阅读	文献的阅读，对自身能力进行补强，对相关行业数据进行进一步深入搜集。
2.16-3.6	资料收集	完成数据资料的搜集与筛选，初步进行建模，提交中期报告
3.6-4.30	草稿写作	完成论文草稿，交给指导老师审阅，按照要求开始修改
4.30-5.10	修改定稿	按照指导老师要求对论文进行修改，完成定稿
5.10-5.19	答辩准备	进行整理，为论文答辩做准备
5.19-5.26	完成终稿	根据要求进行最后修改，形成终稿进行提交