高频交易策略可盈利性验证及对我国金融市场的影响开题报告

1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）

本课题的意义：高频交易作为电子化交易的最新方式，其高盈利性与高争议性的特点引发了业界与学术界的广泛关注和探讨。

最近十年高频交易在全球范围内发展迅猛，迅速成为证券交易市场的一种重要方式，相对低频交易而言"高频交易的分析、决策、执行、评估均可由电脑系统独立完成，它对市场的变化可以做出快速反应，每笔交易通常在日内完成，虽然每笔交易的盈利幅度较小，但其频繁而大量的交易和较高的成功率或盈亏比，带来了稳定而巨大的盈利。

本课题利用已经典型的趋势策略"实证高频交易的获利过程，并结合我国证券市场交易数据研究高频交易的引入对我国股票及期货市场的带来的影响。

2. 研究的基本内容和问题

研究的目标、内容:本课题主要的研究目标及内容如下： 运用matlab编程对算法交易、高频交易的可用性、盈利性进行验证。

对高频交易、算法交易市场影响进行分析。

以及引入高频交易和算法交易对我国市场的可能影响及作用。

3. 研究的方法与方案

高频交易有效性验证： 首先选取合适的易于检验的趋势交易策略作为高频交易、算法交易的替代，并以一定编程方法（matlab程序语言）将所选定的策略方法进行程序化。

紧接着进行交易模型的提升及修改，使之能够反映更多的算法及高频交易特征。

接下来，以历史数据，和市场实时数据分别对模型进行测试，并将相应胜率、回报率以测试区间为单元进行记录，从而形成数据集。

4. 研究创新点

高频交易作为电子化交易的最新方式，其高盈利性与高争议性的特点引发了业界与学术界的广泛关注和探讨。

最近十年高频交易在全球范围内发展迅猛，迅速成为证券交易市场的一种重要方式，相对低频交易而言"高频交易的分析、决策、执行、评估均可由电脑系统独立完成，它对市场的变化可以做出快速反应，每笔交易通常在日内完成，虽然每笔交易的盈利幅度较小，但其频繁而大量的交易和较高的成功率或盈亏比，带来了稳定而巨大的盈利。

本课题以验证高频交易、算法交易盈利性为主题，选题较为新颖，有一定前瞻性。

5. 研究计划与进展

时间 阶段 预期进展2015十一月至2016一月 知识储备阶段 学习相关理论知识、熟悉调查方法、查阅相关文献资料、研究已有学术成果，设计调查问卷、确定调查地点以及调查对象。

2016一月至2016年二月 交易模型编写及提升 对交易模型进行编写、测试，提升。

2016年二月至2016年四月 交易模型测试，统计分析 根据市场数据，对高频交易及算法交易盈利性进行验证；应用描述分析法和统计分析法对数据进行处理，整理处理结果。