商业银行工商企业贷款风险管理研究——基于云南省A行企业预期违约率的分析开题报告

1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）

一、课题背景与研究意义

风险管理是金融业经营管理的重要内容。现代社会，银行业发展迅猛，业务多样化，银行经营涉及的风险也日趋多样化、隐性化、复杂化。一般来讲，商业银行会面临着操作风险、信用风险、市场风险三大基本风险，这些风险伴随着银行的日常操作，贯穿于银行业务的始末。历史上，由于风险管理缺失出现的风险事故不断，在现代经济发展过程中，金融安全是国家经济安全的重要内容之一，伴随着世界经济一体化进程的加快，金融全球化和金融电子化步伐加快，在金融中占有重要地位的银行面临着经济金融环境的剧烈变化，经营风险骤然加剧。2011年末，我国商业银行不良贷款率普遍上涨，充分暴露了目前我国商业银行信贷风险管理的不足。

以云南省为例，第二、第三产业一直是推动省内经济发展的主要力量，近年来，随着云南省工商企业的不断发展，省内大多数商业银行越发重视工商企业贷款，在银行的所有贷款中，工商企业贷款的比重也在逐年增长，但是，由于省内商业银行信贷风险管理不足，近年来，省内依旧发生了严重的工商企业违约状况。2012年云南省公路开发投资有限公司就发生了近千亿贷款的违约事件，据了解，公司自成立至今,各项业务运转和债务偿还都很正常，这次风波的缘起,是信贷政策趋紧,部分银行在监管压力下改变了原有放贷计划,实行只收不贷,结果导致公司现金流短期出现紧张。类似企业违约的例子，在往年比比皆是，企业因何违约，商业银行又该如何加强信贷风险的管理，是本文研究的主要意义。

2. 研究的基本内容和问题

一、研究目标

以云南省为例，结合省内近年来的经济发展状况，根据省内商业银行对工商企业贷款的重视程度以及近年来省内发生的严重的工商企业违约状况，对云南省工商企业信贷风险的成因、商业银行信贷风险管理现状、风险管理中所存在的问题一一展开研究。希望通过个例反映我国商业银行信贷风险管理中存在的共性问题，并加以改进。

本文采用理论探索与实践相结合的方式，通过阅读文献资料，在借鉴国内外相关研究成果、我国商业银行的发展现状以及商业银行信贷风险的形成机理和风险因素的基础上，对商业银行信贷风险的管理进行深入的研究。在归纳总结以往研究成果的基础上，通过实地调研了解云南省某商业银行近年工商企业的贷款违约状况，以及违约公司的部分财务数据，并根据上市公司财务报表数据进一步分析该商业银行工商企业信贷风险的成因，从而分析该行在信贷风险管理中的不足，从而提出针对工商企业贷款风险管理的改进建议，以为学者更加深入研究此问题时提供有益的参考。

3. 研究的方法与方案

一、研究方法

（一）文献研究法

通过查阅文献，先了解国内外商业银行风险管理的研究现状和成果，以及商业银行信贷风险的成因，在此基础上对结论和研究方法进行归纳整理，对课题有一个较为全面的把握。

4. 研究创新点

第一，通过个例对商业银行信贷风险管理进行分析，分析结果能较为准确地反映当地该商业银行风险管理中的不足，从而更好地提出具有针对性的改进措施

第二，运用案例分析法能更为细致地分析贷款对象的经营状况以及预期违约率，从而更好地发现问题

第三，本文不仅简要梳理商业银行信贷风险管理问题，还在分析企业财务状况的基础上运用kmv模型进行实证研究，这对现代度量模型的适用性提供了进一步的实证分析

5. 研究计划与进展

2016.12.1－2016.12.18：查阅文献资料，确定选题，申报课题

2016.12.19－2017.1.10：进一步查阅文献资料，撰写开题报告

2017.1.11－2017.3.11：撰写论文，提交中期检查表