非利息收入对我国上市商业银行经营风险影响研究开题报告

1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）

1.本课题意义

（1）从非利息收入发展前景来分析

目前我国金融业正处在初步发展阶段，管理机制和风险意识等还没有完全建

2. 研究的基本内容和问题

研究目标：获得非利息收入与银行风险之间的波动性关系

内容：通过资产组合理论，分析非利息收入是否对银行风险有分散效果。

拟解决的关键问题：对14家上市商业银行进行数据分析，用eviews软件进行回归分析。

3. 研究的方法与方案

1.研究方法：

本文通过资产组合理论实证证明了非利息收入相对于净利息收入具有较高的波动性和相关性；非利息收入取代净利息收入的过程中，增加了商业银行营业收入的波动性，从而使商业银行经营风险增加。接着，本文通过建立面板数据模型，实证分析了商业银行非利息收入与风险之间存在比较显著的相关关系，并且这种关系因银行类别的不同而存在差异；为了进一步探究商业银行非利息收入各组成部分与风险之间的关系，本文还通过对非利息收入结构进行分解，探讨了非利息收入业务四个主要组成部分对银行风险之间的影响，并且得到了一些有价值的结论。

2.技术路线

4. 研究创新点

利用资产组合理论对非利息收入各组成与净利息收入的波动性和相关性分析，并且对非利息收入各组成与银行风险关系实证，有利于非利息收入结构的优化。

5. 研究计划与进展

2016.12.01-2017.01.14 收集数据，学习有关文献，完成开题报告

2017.02.01-2017.02.28 对资产组合理论进行深入学习，并熟悉使用软件

2017.03.01-2017.04.01 应用数据，进行模拟回归，完成中期报告