基于关联分析技术商业银行识别内外勾结信贷欺诈研究开题报告

1. 研究目的与意义（文献综述）

当前，政府为促进经济发展，积极加强和改善宏观调控政策，实行适度宽松的货币政策和积极的财政政策，通过逐步调低信贷门槛，逐级下放审批权限，不断加大各级金融机构的信贷自由度，在市场货币供应量充裕的前提下，贷款数量逐年大幅上升。但同时我们应当看到，上述政策的调整在利国惠民的同时，也给一些不法分子带来了可乘之机。受信用环境不成熟、资金压力趋紧、操作不规范、系统存在漏洞、内控制度不完善等内外部因素影响,我国银行面临的信贷欺诈风险呈高发态势。商业银行大量频发的内外勾结信贷欺诈事件给银行带来了诸多危害，包括直接的经济损失、客户流失、诱发声誉风险、影响正常运营秩序等等，针对目前复杂的经济形势，深入研究内外勾结信贷欺诈风险管控工作己成为银行管理层和监管机构函待解决的问题。而当前，我国对内外勾结信贷欺诈风险管控还很不成熟，大部分的研究还只是割裂的、片面的，多从内审和参照案例库的角度，研究内部控制或外部识别的某一方面、某一领域，缺乏智能化识别手段，并未形成一个完整的内外勾结信贷欺诈风险识别与管控体系。本文通过关联分析技术识别信贷业务内外人员关联关系，并对不同的欺诈形式用大数据技术进行针对性识别，形成一套较完整的信贷欺诈防控体系，对以往研究做了借鉴与完善。

同时本文以基于关联分析技术商业银行识别内外勾结信贷欺诈研究为选题，通过对相关基础理论的详实阐述与国内外大量文献的研究，结合近几年来发生的内外勾结信贷欺诈案例，以及现有识别、管控体系的缺陷进行分析，提出了基于关联分析技术和相关大数据技术有效识别内外勾结信贷欺诈的方案及保证其有效执行的措施，防范内外勾结信贷欺诈风险，减少因内外勾结信贷欺诈给银行带来的资金、声誉等损失，维护银行、金融市场稳定的运营秩序，也对其他商业银行相关领域的实践工作起到一定的借鉴作用。

在该问题的研究上，对于商业银行内外勾结信贷欺诈的定义上，大多数学者都是将其欺诈行为按照参与主体而定义成银行内部员工与外部人员的合谋信贷欺诈行为，但有学者更强调内部人员在合谋中的职务便利作用，从而也突出了内外勾结信贷欺诈的特征。在识别商业银行内外勾结信贷欺诈的手段上，多以内审和内部监测为出发点，通过识别员工异常业务操作来判断内外勾结的可能性，除了实时监测外，也有学者提出利用数据库将己发生的案件事例进行拆解分析，并将有关数据建立模型，防范同类案件发生。如张韦韦（2017）提出从内部监测的角度出发，提出由稽核审计部门对业务条线员工行为进行监测，通过掌握员工账户、发现账户异常往来等发现员工违规操作。张颖（2018）则提出银行应设立专门的欺诈风险损失事件数据库与风险案例库，通过案例特征对比来识别是否存在内外勾结信贷欺诈。

2. 研究的基本内容与方案

（1）基本内容与目标

本文的主要目标是基于关联分析技术识别商业银行内外勾结信贷欺诈中的内外人员异常关联关系，并在此基础上运用交叉比对技术、风险数据库等大数据技术针对不同形式的内外勾结行为做具体的识别。围绕此目标，本文先对研究目的与意义、研究方法与思路和国内外研究现状进行阐述，随后对相关的理论与方法进行介绍，在此基础上先是理清内外勾结信贷欺诈的形式与特点，其次探讨商业银行识别内外勾结信贷欺诈的现状，并总结其存在的问题。由此引出本文拟采用何种方法来解决这些问题。

（2）技术方案与措施

3. 研究计划与安排

4. 参考文献（12篇以上）

【1】尹蕾. 大数据技术在yj银行反舞弊审计中的应用研究[d].南京大学. 2019

【2】肖晶晶. 中小银行操作风险识别与智能化防控的研究[d].浙江大学2019.

【3】王 伟. 基于知识图谱的分布式安全事件关联分析技术研究[d].国防科技大学.2018