我国证券公司自营业务风险的实证研究—基于VaR风险管理模型开题报告

1. 研究目的与意义（文献综述）

研究目的与意义:

2. 研究的基本内容与方案

研究（设计）的基本内容：

本文的主要思路是：选取我国证券公司的自营业务部门和自营业务投资组合为研究对象，运用var风险管理模型以及衍生模型，对证券的自营业务部门和投资组合分别进行量化分析，得出我国自营业务的风险水平，并确定一种低自营风险的控制方法。

本文分为五个部分：第一部分为绪论，只要介绍了本实证研究的研究意义和背景。第二部分是对我国证券公司的风险现状进行描述性简单分析，指出我国证券公司风险的成因和特点以及目前所处的阶段。第三部分是模型和理论的介绍，是对本文要用到的理论和模型进行解释和说明。第四部分是我国证券公司自营业务风险的实证研究，也是本文的核心部分，这部分主要从两个方面运用相关函数结合var模型对证券自营业务风险进行量化研究。第五部分是结论和建议，其结论是根据第四部分的实证研究，综合证券公司总指标和自营业务投资组合指标的研究结论，得出综合性结论，并根据结论提出相应的应对措施和建议。

3. 研究计划与安排

第1-6周， 收集和整理资料

第7-8周， 拟订提纲，提交开题报告

第9-12周，撰写论文初稿

4. 参考文献（12篇以上）

[1] baselcommittee on banking supervision, risk management on electronic banking, bis, 2001, (5): 89-97.

[2] [美]菲利普·乔瑞.var:风险价值-金融风险管理新标准[m].中信出版社，2011

[3] managanelli engle.conjoint designand analysis of the bilinear model: an application to judgements of risk,j.math.psych, 2011, (28): 10-14