Expectile回归模型在金融风险管理中的应用开题报告

1. 研究目的与意义

Expectile回归模型是一类重要的统计模型，这类模型对离群、厚尾和异质性等数据的处理比单一的中心估计描述得更加完整。例如：美国一机构在研究459位美国统计学教授的工资数据与担任教授职务年数之间的关系时，得到的数据带有异质性，就算是拟合最好的多维回归模型也不能将这459组数据之间的信息描述清楚，因此得不到很有用的结论。但是当用Expectile回归模型去描述教授工资与教授工作年限的关系时，只需改变Expectile回归模型的水平参数，就可以将这459组数据描述清楚, 并能得到较为稳健的结论。故自从Expectile回归模型被提出以来一直得到统计学及有关应用领域的高度重视和广泛研究。在金融风险管理的研究中，Expectile回归方法是度量金融市场风险的一类重要方法。作为分位数回归方法的一个推广，利用 Expectile 估计金融市场风险度量有着很大的优势。国内外也对Expectile回归模型在金融风险管理中的应用做了相关研究，本论文在此基础上，修改模型的相关参数，使得更符合金融风险管理的相关规律。

2. 研究内容和预期目标

本文主要对expectile回归模型在金融风险管理中的应用进行了基本的研究，基于模型本身的分析及其应用进行探讨。

1、绪论：介绍研究背景及意义，提出回归模型的前身分位数回归，针对其在金融风险市场中存在的缺陷及局限性提出expectile回归模型，达到很好的解决。

2、文献综述：介绍了近年来expectile回归模型在金融风险管理中的应用研究。

3. 国内外研究现状

（一）国内研究现状

expectile回归模型作为分位数回归在金融风险管理中的推广，具体广泛的研究意义，该模型被广泛应用于经济金融、生物医疗等领域。

4. 计划与进度安排

2022.12.01--2022.12.20收集整理相关文献资料，初步构建论文框架，确定论文题目；完成开题报告。2022.12.21--2022.01.31进一步搜集阅读资料并研读文本，做好相关记录，形成论题提纲。2022.02.01--2022.03.19深入研究，形成初稿，完成中期检查工作。2022.03.20--2022.05.14完成论文修改、查重、定稿、外文文献翻译工作。2022.05.15--2022.05.20完善论文，准备答辩。

5. 参考文献

[1]张志远,叶五一.基于midas-expectile回归模型的加密货币风险测度[j].中国科学技术大学学报,2020,50(06):860-872.

[2]潘莹丽,刘展,蔡雯.大数据背景下基于expectile回归模型的分布式优化方法研究[j].数学的实践与认识,2020,50(14):259-268.

[3]刘晓倩,周勇.风险度量半参数变系数复合expectile回归模型及应用[j].系统工程理论与实践,2020,40(08):2176-2192.