中国国有上市银行金融风险防范研究开题报告

1. 研究目的与意义

金融产生于实体经济，在市场资源配置过程中发挥着十分巨大的重要作用。

保证经济的持续发展，首要的是有效防范金融风险，尤其是以商业银行为代表的金融机构的风险。

本文着眼于研究我国金融风险的防范，选取最具代表性的国有上市银行作为研究对象，回顾国内外先进经验，创新国内银行业金融风险管理和预警模型，对我国金融机构的金融风险防范有重要实践意义。

2. 研究内容和预期目标

在回顾国内外防范金融风险经验教训的基础上，本文主要研究中国国有上市银行为代表的金融机构在防范金融风险方面的对策和未来发展。

拟解决的关键问题是为金融风险测量与危机预警模型。

提纲见下文写作方案。

3. 国内外研究现状

关于金融风险的来源，纵观各类研究文献中有关金融风险的国内外理论研究，主要概括为两类：外生风险来源和内生风险来源。

尽管如此，关于金融风险的防范理论仍未达成共识。

金融风险的理论研究应以所在国经济环境为基础，在金融全球一体化进程加快的现今，经济发展程度不同的国家在面对金融风险时应该采取什么样的应对措施，都还没有进行深入的考察；关于抵御金融风险、保障金融安全的研究还不够深入。

4. 计划与进度安排

《中国国有上市银行金融风险防范研究》1.导论1.1 选题背景与意义1.1.1 选题背景1.1.2 研究意义1.2 国内外相关研究文献综述1.2.1 金融风险的来源及影响因素：理论及经验研究归纳1.2.2 国内外研究现状的总体评价1.3 研究思路与研究方法1.3.1 研究思路1.3.2 研究方法1.4 研究内容及框架1.5主要创新点及不足1.5.1 主要创新点1.5.2 不足2.银行业金融风险防范的国际经验2.1 美国银行业应对金融风险的措施2.1.1 美国银行同业的应对措施2.1.2 美联储防范金融风险的应对政策2.1.3 经验小结2.2欧盟银行业应对金融风险的措施2.2.1 欧盟银行同业的应对措施2.2.2 欧洲和英国中央银行防范金融风险的应对政策2.2.3 经验小结2.3 日本银行业应对金融风险的措施2.3.1 日本银行同业的应对措施2.3.2 日本中央银行防范金融风险的应对政策2.3.3 经验小结2.4 俄罗斯银行业应对金融风险的措施2.4.1 俄罗斯银行同业的应对措施2.4.2 俄罗斯中央银行防范金融风险的应对政策2.4.3 经验小结2.5 国外防范金融风险的经验总结及启示3.中国国有上市银行金融风险现状3.1 我国国有上市银行风险现状分析3.1.1 外部传染风险3.1.2 信贷风险-银行坏债累积3.1.3 政策风险-现有金融业管理体制约束3.1.4 市场风险3.1.5 流动性风险3.1.6 其他风险-盈利能力较弱、服务意识缺乏、产品创新不足3.2 防范银行业金融风险的必要性 3.2.1 中国经济发展的必然要求3.2.2 商业银行自身发展的要求 3.2.3 应对外资银行竞争压力的要求4. 银行业金融风险测量与危机预警模型4.1 金融风险管理模型4.1.1 市场风险模型4.1.2 信用风险模型4.1.3 现有金融风险管理模型在中国银行业的应用4.1.4 评价与未来发展方向4.2 金融预警模型4.2.1 金融预警模型的基本思想4.2.2 金融预警模型的形式4.2.3 现有金融预警模型在中国银行业的应用4.2.4 评价与未来发展方向5. 中国国有上市银行防范金融风险的对策建议5.1 完善商业银行金融风险及预警机制5.2 加强和完善中央银行的金融宏观监管制度等相关制度的建设5.3 加快配套性改革，构造银行业金融风险预防的优良环境5.4 发展中间业务，提高商业银行的盈利5.5 增强金融业创新能力，全面提高服务质量和效益5.6 适时建立存款保险制度5.7 稳步推进金融自由化参考文献

5. 参考文献

1.金融风险及防范对策研究_商瑾2.金融风险的防范与法律制度的完善_项俊波3.中国利率市场化下的金融风险理论_吴炳辉4.区域金融风险预警系统的设计和综合度量_谭中明5.系统性金融风险的监测和度量_基于中国金融体系的研究_陶玲6.中国商业银行的金融风险防范_蒋团标7.姚舜达,朱元倩. 银行业转型背景下的货币政策与金融监管协调[J/OL]. 金融经济学研究,2017,(05):17-27(2017-10-11)8.陈颖. 利率市场化背景下我国商业银行利率风险防范研究[D].山西财经大学,2014.9.王圣文. 商业银行信贷风险研究[D].山东科技大学,2004.10.李明扬. 国有商业银行内部控制问题研究[D].湘潭大学,2001.11.杨帆. 国有商业银行信贷风险管理[D].湖南大学,2001.12.李芳艳. 我国商业银行风险评价研究[D].安徽大学,2014.13.常巍. 开放经济下国有商业银行风险的积累、冲击和防范[D].苏州大学,2005. 14.刘泽云. 巴塞尔协议Ⅲ、宏观审慎监管与政府财政角色安排[D].财政部财政科学研究所,2011.15.张健. 信用风险的度量与管理研究[D].复旦大学,2003.16.邢桂君. 中国商业银行混业经营的研究[D].东北农业大学,2002.17.林勇力. 构建风险管理长效机制的路径选择[J]. 金融研究,2005,(12):186-192.18.陈云蓉. 基于BP神经网络的银行业安全预警实证研究[D].中南大学,2008.19.张旭莉,刘静,王辉. 商业银行经营安全评价、预警及风险管理决策支持系统构想[J]. 工业技术经济,2001,(04):46-47.20.黄颖利. 衍生金融工具风险信息实时披露与预警研究[D].东北林业大学,2005.21.袁梁,霍学喜,吴后宽. VAR模型在商业银行风险管理中的应用[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2005,(02):56-60.22.袁春振. 我国商业银行信贷风险预警研究[D].复旦大学,2009.23.段红涛. 我国商业银行风险防范问题研究[D].武汉理工大学,2002.24.葛志强,姜全,闫兆虎. 我国系统性金融风险的成因、实证及宏观审慎对策研究[J]. 金融发展研究,2011,(04):57-60.