1. 研究目的与意义
信贷风险是银行业的传统风险,也是金融业最主要的风险形式之一。这种风险会造成银行产生大量无法收回的呆账坏账,过度的信贷风险甚至会导致银行的倒闭。银行业作为我国经济体系中重要的金融机构,是国家的经济枢纽,银行业的经营状况会影响到整个国家的经济状况,因此研究我国银行业的信贷风险及应对策略是非常有必要的。随着我国加入WTO,中国的银行业已经逐步对外国开放,银行业将面临严峻的竞争与挑战,唯有加强对信贷风险的管理才能得以生存和发展。
目前我国银行业已经意识到信贷风险管理的重要性,并正在逐步加强科学管理。国有商业银行大都采用计算机建立了大型数据库,进行数据采集处理和初步的风险分析,并且根据法律和法规的要求、借鉴国际惯例实行了资产负债管理、贷款风险五级分类等。但是这些是远远不够的,我国银行业面临的信贷风险问题仍不容乐观,我们还需要结合我国实际,进一步探索。
2. 研究内容和预期目标
第一部分研究我国银行业的信贷风险管理的必要性,在分析信贷风险产生的理论基础上,综合展示我国银行业信贷资产现状,论证加强信贷风险管理的重要性。
第二部分研究我国银行业信贷资产风险管理现状及存在的问题在剖析我国银行信贷风险特殊成因的基础上,对信贷风险管理存在的问题作较深入细致的研究,力求探索问题存在的根本原因。
第三部分借鉴银行信贷风险管理的国际经验,在分析国外银行信贷风险管理具体经验的基础上,总结得到启示,对完善我国银行业信贷风险管理提出几点建议。
3. 国内外研究现状
国外研究现状
国外对信贷风险的研究大多是从信息不对称的角度展开的,20世纪70年代开始,经济学家就开始运用微观理论、博弈论、不完全合同理论来研究银行和企业之间的信贷关系问题,研究信贷风险的产生和防范。随着信息经济学的出现,人们开始把研究的目光转向信息不对称问题。从信息不对称的角度研究信贷风险主要集中于两个问题一个是道德风险,一个是逆向选择。arrow(1964) 在管理研究中正式引入道德风险。stiglitz和weiss(1981)首次研究了信贷市场中的逆向选择问题。
20世纪60年代中期国外有关部门学者开始转向微观经济角度的信贷配给研究。freimer和gordon(1965)首先建立了一种信贷配给模型,认为其理性的贷款人处于这样一种特定的情况下:贷款的偿还是按照投资项目可能的最好结果来进行。jeffee和russell(1976)根据竞争性贷款人的消费信贷模型中的道德风险,建立了一个信贷配给模型。这一模型的主要特点是当一些借款人被给予较多贷款时,其违约的可能性将增加。stiglitz和weiss(1981)研究出一种包括道德风险和逆向选择在内的信贷配给投资借贷模型。这一模型中道德风险特征的产生,是因为在较高的贷款利率水平上,单个借款人将选择经营风险较大的项目。逆向选择特征的产生是因为在较高的贷款利率下,一些借款人的相对安全的投资变得无利可图,从而使得有较高风险的贷款申请人增多。
4. 计划与进度安排
本文以我国商业银行信贷风险控制为主要内容,首先研究信贷风险一般成因与具体分析我国银行信贷风险特殊成因,然后详细分析由此导致的我国银行信贷风险控制缺陷。最后借鉴国外银行信贷风险控制经验结合国情针对性地提出相关对策,希望对我国银行信贷风险控制有些用处。
本文的研究方法有:(1)规范分析法。借鉴相关理论与文献,对我国商业银行信贷风险进行客观事实描述并分析其产生机理和运作方式。(2)定量分析与定性分析相结合。运用相关模型分析我国商业银行信贷风险生成机制。(3)理论与实践相结合。结合目前我国商业银行信贷风险控制现状,分析我国商业银行在信贷风险控制中存在的问题,并根据国外先进的信贷风险控制经验结合我国新的经济形势提出信贷风险控制的对策。本文参照现有研究结合实践,力图写出一篇应用型较强的论文。
由于商业银行信贷风险控制公开的资料较少,再加上本人学术素养与实践经验不足,对该问题的研究还不够深入,这是本文的不足之处。
5. 参考文献
[1]arrow,k.the role of securities in optional allocation of rick bearing[j].review of economics studies,1964,31:91-96.
[2]stiglitz,j.e,weiss a,credit rationing in markets with imperfect information[j].american economic review,1981,71(3):393-410.
[3]bester h.screening vs rationing in credit markets with imperfect information[j].american economic review,1985,75(4):850-855.
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