基于决策树的小企业贷款客户违约风险识别开题报告

 2022-07-23 15:05:12

1. 研究目的与意义

中小企业在我国经济社会发展中发挥着口益重要的作用,是我国国民经济的重要组成部分。但是长期以来由于各种原因,中小企业一直面临融资难的问题。

首先,中小企业规模小,效益不稳定,难以形成对信贷资金的吸引力,资产负债率很高。一旦资金链条断裂或脆弱,企业的生产经营活动会受到沉重打击。其次,小企业的财务制度不健全。由于绝大多数中小企业未能形成一套科学的、制度化的管理体制,因而中小企业在财务管理上普遍存在着下列问题:缺乏严密的资金使用计划;缺乏健全的财务管理体系及制度,不具备大企业那种内部资金调度能力;重视利润而忽视现金流量的管理。这些问题导致了财务管理的乏力,进而加剧了企业融资的困难。最后,中小企业管理中存在许多薄弱环节,抗风险能力弱。不少企业缺乏精通现代企业经营理念的经营管理者,企业管理不够规范,还存在着家族式管理的现象。这导致公司治理落后,经营管理水平不高,决策盲目,产权不明晰,不能适应市场经济要求。

由于以上等原因导致违约风险显著高于大型企业,所以银行不敢轻易向其提供信贷支持。基于上述认识,本文将对小企业信用违约风险进行实证研究,采用决策树模型,通过对相关数据进行分析,从而实现对小企业违约风险的识别,提高对企业违约率判断的准确性,使优良中小企业及时得到贷款,同时降低商业银行的贷款风险。

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2. 研究内容和预期目标

研究内容:

本文主要研究的是中小企业的违约风险度量问题。对此,本文将着重回答和解决以下两个问题:第一,什么是中小企业和中小企业的信用风险;第二,中小企业的违约风险如何通过决策树模型进行度量,用什么指标和方法进行度量。

为了回答这两个问题,首先,我们对中小企业的概念和划分标准进行详细分析。在此基础上,本文对我国中小企业融资难的原因进行深入剖析。其次,本文对我国中小企业信用风险进行实证分析。使用我国中小企业样本,从财务因素和非财务因素等方面综合考察信用违约风险的影响因素,实现对中小企业贷款违约风险的度量效果。

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3. 国内外研究现状

国外研究的现状

信用风险研究最早从违约风险研究开始,违约风险研究又从破产预测开始。金融机构衡量企业是否违约,主要是通过收集相关信息资料评估信贷违约损失的概率。近年来,美国的多家银行采用了sbcs系统,这是专门针对信息透明度较低的中小企业借款而开发应用的新技术,在其它银行也逐步运用和推广,其效果比较明显。有关违约风险的定价研究主要有两种模型:结构化模型与约化模型。

国内研究的现状

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4. 计划与进度安排

1.2022年12月1日-2022年1月6日,完成基础材料的收集,并提交开题报告。

2.2022年2月1日-2022年4月10日,完成论文初稿。

3.2022年4月11日-2022年5月16日,对论文进行修改,最后定稿打印。

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5. 参考文献

[1]徐晓萍,马文杰.非上市中小企业贷款违约率的定量分析[j].金融研究,2011

[2]陈燕萍.商业银行中小企业信贷风险管理研究[j].2015

[3]过新伟.我国中小企业信用风险度量研究[j].2012

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