利率市场化对国有商业银行净利差的影响分析开题报告

1. 研究目的与意义

为了消除改革开放之后国有企业的资金短缺、经营困难等问题，覆盖的呆账坏账，自从 1997 年起，我国的金融机构人民币存贷款基准利率已经经过了多次调整。

在 2002年2月到 2007年12月，存贷款基准利率共上调了9次，一年期贷款基准利率由5.31%提高到7.47%，上调了2.16%，一年期存款基准利率由 1.89%提高到3.78%，上调了1.89%。

2004 年央行宣布放开贷款利率上限，并且放开存款利率下限； 2012年6月8日，中国人民银行将存款利率上限调整为基准利率的1.1倍，这是第一次允许银行存款利率有限度的上调，这一举动标志着人民币利率市场化正式启动。

2. 研究内容和预期目标

（1）研究内容本文通过一个实证分析模型，来分析利率市场改革对国有商业银行净利差的影响，从而对得出的结论进行分析和探讨，以期获得进一步完善利率市场化改革、实现金融体质改革、促进金融稳定发展及银行经营模式转变启示。

①目前国有商业银行净利差变化状况。

②采用bankscope、银行年报的相关数据，基于向量多元线性回归模型严格推导利率市场化和国有商业银行净利差的数理关系，得出利率市场对国有商业银行净利差的具体影响因素和作用方向，以及相应的成因分析。

3. 国内外研究现状

（1）国外研究现状国外学者对影响银行净利差的因素进行了大量的研究，主要成果如下：从研究方法上看，商业银行利差水平决定因素的模型基本上可分为 ho 和 saunders（1981）建立的交易商模型以及以 wong（1997）为代表构建的银行业微观模型两大类。

angbazo（1997）研究结果显示违约风险、非利息储备的机会成本、管理质量和资本充足性与银行净利差正相关，catao（1998）研究发现，交易成本、问题负债、外汇风险、流动性成本与银行利差成正相关关系。

saunders 和 schumacher（2000）利用做市商模型来分析各国家金融市场竞争环境、利率波动对银行纯利差的影响，最后得出银行净利差与资本充足性、储备的机会成本、暗含利息支付、利率波动、金融市场垄断程度正相关。

4. 计划与进度安排

（1）撰写方案①阐述研究的理由和意义②文献综述③理论基础④找出主要的影响因素，并从实证角度来验证各因素对净利差的影响方向及影响程度。

a.采用了多元线性回归模型对净利差进行了分析模型设定如下：nim=f(ps , bs ,gc ,irl)，nim表示银行净利差，ps为银行纯利差，bs为银行自身变量，gc表示政府管制，irl为利率市场对利差的影响。

b.d.w.检验与t检验：各个主要影响因素与净利差的关系。

5. 参考文献

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