影子银行的表现形式及风险分析开题报告

全文总字数：3572字

1. 研究目的与意义（文献综述）

美国次贷危机被认为首先在影子银行体系内爆发并传导至整个国民经济。

在此过程中，影子银行体系逐渐凸显出来，引起国际社会的巨大关注，一时成为金融研究领域的新焦点。

这个体系伴随20世纪六七十年代以来的金融自由化产生、发展与膨胀起来，成为现在金融体系的重要组成部分，深刻改变了金融体系结构，直接关系着整个金融体系的稳定与发展。

2. 研究的基本内容与方案

（1）研究内容本文通过实证分析与规范分析相结合的方式，力图使说理更加充分有力。

利用大量统计分析数据和历史资料作为佐证，对影子银行的表现形式得出客观认识。

同时也将理论分析与政策操作有机结合在一起，结合实际情况，分析我国影子银行的风险，以期得出具有实际操作意义的政策建议或启示。

3. 研究计划与安排

（1）国外研究现状国外学者对影子银行体系本身和监管问题进行了大量的研究，主要研究如下：美国太平洋投资管理公司创始人、号称债券之王的bin gross（2007，11）在发表专栏文章《小心影子银行系统》中提出影子银行的概念。

意指借助杠杆操作持有大量证券、债券和复杂信贷产品的金融中间机构，他们隐藏在黑暗处多年，但不受法规的碰及，并且指出影子银行系统存在的原因，是提供了民主化的信贷，是廉价融资的手段，它推动了更高的生产率，加速了经济增长。

paul krugman（2008）在《纽约时报》指出，影子银行体系规避常规金融监管是通过复杂多样的金融工具实现的。

4. 参考文献（不低于12篇）

（1）撰写方案 ①阐述研究的理由和意义 ②文献综述 ③理论基础 ④实证分析影子银行发展和金融稳定性之间的短期波动和长期均衡关系，从而分析影子银行风险性。 a. 平稳性检验对WTC、WTD、PJ、JH、ＲZ、VC、FSI 七个变量进行平稳性检验，采用ADF 单位根检验。以此检验一阶单整的六个变量的协整关系。 b．协整检验采用AEG 法进行协整检验。首先，采用逐步回归方法估计一个金融稳定性指数和影子银行变量之间的最优的回归模型，然后，通过White 检验和LM 检验表明模型无异方差性和自相关性，并且四个自变量之间无多重共线性。 c. 建立误差修正模型( ECM) 来解释影子银行变量的短期波动对金融稳定性的影响。 ⑤结论和启示 （2）研究计划进度 ①2014年11月，提交论文选题。 ②2014年12月31日前，进行基础材料的收集，完成开题报告，提交指导教师。 ③2015年4月20日前，完成初稿和中期检查工作 ④2015年5月16日前，完成论文修改、定稿、外文文献翻译工作 ⑤2015年6月17日前，完成答辩环节工作。