全文总字数：2508字
1. 研究目的与意义（文献综述）
利率对宏观经济的各个方面都具有重要的作用，一套完备的利率体系对于金融市场的健康发展是必不可少的。
随着我国市场经济的不断深入发展，各类利率也必然要求由市场来自主决定，反映实际经济情况。
近10年以来，随着我国利率市场化进程的不断深化，金融市场的中枢基准利率的确定越来越迫切，这既是利率市场化进程的成果，也是进一步完善利率市场化进程的重要环节。
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2. 研究的基本内容与方案
文章首先使用皮尔森相关系数的标准方法构造上海同业间拆放利率每日数据的相关矩阵。
接着，对取得的相关矩阵进行奇异值分解，得到非负的且元素从大到小排列的对角化的矩阵。
然后，将对角线上的元素标准化后运用香农公式得到奇异熵。
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3. 研究计划与安排
石圣东、石柱鲜、黄红梅（2010）通过运用egrach 模型，对各期限shibor的差分序列进行分析，发现短期shibor的波动幅度较大，而中长期shibor的波动幅度较小；短期shibor的自相关性较小， 而中长期shibor的自相关性则较强，同时给出了相应的解释，并且提出了对于短期shibor，市场的有效性程度较高：而中长期shibor的市场有效性程度不高的观点。
陈玉堂、赵津绪（2009）采用非对称的tarch模型，从实证的角度分析了利好消息和利空消息对上海银行间同业拆放利率的非对称影响。
得出上海银行间同业拆放利率具有杠杆效应的结论。
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4. 参考文献（不低于12篇）
2014.1112阅读相关文献，确定选题和研究方向2015.13搜集上海同业间拆放利率的历史数据，应用奇异熵的方法对利率进行预测，形成初稿2015.45对初稿进行完善，反复修改论文并提交修改稿（二稿、三稿），提交外文文献及译稿2015.5提交论文定稿版
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