进出口贸易融资的风险管理研究开题报告

1. 研究目的与意义

近些年来，随着世界经济的迅猛发展，国际贸易业务得到了大幅增长，进出口贸易融资品种和数量不断增加，为银行带来了新的利润增长点，但是从2008年来，随着世界金融危机的不断蔓延和扩大，我国的贸易融资遭遇了前所未有的挑战，对外贸易增速有所放缓，但从长远的全球化发展趋势来看，国际贸易仍有很大发展空间。国际贸易的快速增长在为国民经济增长做出贡献的同时，也为银行的贸易融资业务开辟了广阔的市场。随着国际贸易的不断发展，贸易活动中的不确定因素也在逐渐增多，伴随而来的是贸易融资过程中的风险不断增加，我国商业银行在贸易融资风险管理方面欠有很大的欠缺。所以加强对国际贸易融资的风险进行系统研究，找出我国对外贸易融资中存在的问题，提出控制和管理风险的解决措施，促进我国对外贸易的发展。

2. 国内外研究现状分析

20世纪30年代初，凯恩斯和希克斯等著名经济学家提出了传统的经典全额套期保值理论，按照此理论，套保者可以通过在期货市场上持有等额相反的头寸，来回避现货头寸的价格风险。套期保值的作用相当于锁定价格。传统套保模型刻画了实际套保决策的某些特点，但该模型忽略了基差波动的可能性，李敏强等(1997)用模糊数学的分析方法来研究企业评级，他们以商业银行的授信业务评级为对象建立了一个由三个一级指标和12个二级指标组成的指标体系，其中，一级指标有财务状况、经营管理和发展前景三个指标，在每个一级指标下面又划分了若干个不同的二级指标，总共12个。在计算步骤上，先利用隶属函数最大值的方法来确定一级指标，然后再结合确定后的指标权重以加权求和的方法，最终得出信用级别的评定结果。王春峰等(1998)将判别分析法应用在商业银行信用风险评估中聃1，并且将其与logit方法相比较，从比较结果来看，在训练样本中，判别分析法的误判要多一些，而在检验样本中判别分析法的准确率却比logit方法高，但这两种方法在检验样本中的准确率都比训练时要低。张永娟等(2004)充分分析了影响商业银行信用风险的各种决定因素，然后在此基础上提出了信用风险程度的多层次模糊评判模型。该模型将是一种定性和定量相结合的综合评价分析方法，运用了AHP分析法来确定各影响因素的权重。同时运用离散度对模糊判别分析模型进行了修正，使得判别结果能够更加贴近信用风险状况的现实。

3. 研究的基本内容与计划