商业银行市场风险压力测试研究——基于利率市场化视角开题报告

全文总字数：1039字

1. 研究目的与意义

我国自加入世界贸易组织后，商业银行等金融机构开放程度不断深化。随着2015年我国的利率市场化改革基本完成，商业银行在享受机遇的同时也面临着巨大的挑战。由于市场利率水平波动幅度对于经济环境的变化敏感程度更高，市场风险也随之升高。市场影响因素的变化会给商业银行的盈利模式和经营管理造成冲击，而银行为争抢市场将不断调整利率水平，这意味着银行将承担更多的市场风险。我国银行金融系统在面对金融风险时缺乏经验，结合国外利率市场化进程中不断爆发的金融危机，我国银行业等金融体系需要进一步加强银行资产负债管理能力，深化金融风险管理水平。面对复杂的国际国内市场变化形势，银行应主动适应经济新常态，加强风险管理。

压力测试作为一种先进的风险管理工具，将其运用于市场风险的管理，对于推动我国风险管理监测具有现实意义。其一，本文通过应用压力测试的方法对商业银行市场风险评估，可以为银行风险管理者提供良好决策建议，提高其风险管理水平；其二，综合比较国内外压力测试应用情况，分析我国压力测试存在的问题，对商业银行压力测试提出合理化建议。

2. 国内外研究现状分析

见文献综述

3. 研究的基本内容与计划

研究内容：

1. 选题的背景，宏观环境分析（国家政策，市场动态，行业现状与发展前景，经济环境）、研究的目的及意义；文献综述；

2.商业银行市场风险压力测试相关理论；

4. 研究创新点

论文将基于目前的利率市场化条件，合理构建压力测试模型，对商业银行市场风险压力测试做出分析研究。论文将结合所学知识运用合理模型，研究商业银行在利率市场化背景下如何运用压力测试管理市场风险的问题，对其风险承担能力进行分析，其中特别是针对利率风险，汇率风险的压力测试进行分析，并指出当前商业银行在应用压力测试时所面临的问题，检验压力测试应用的实际性和可操作性。并结合我国国情对压力测试方法的应用提出合理意见和建议。