基于VaR的寿险公司资产负债管理优化开题报告

1. 本选题研究的目的及意义

寿险公司作为金融体系的重要组成部分，其资产负债管理的优劣直接关系到公司的偿付能力和盈利水平，进而影响整个金融系统的稳定。

近年来，随着金融市场波动加剧、利率风险上升以及人口老龄化等因素的影响，寿险公司面临的资产负债管理挑战日益严峻。

本研究旨在探讨如何利用var风险管理方法优化寿险公司的资产负债管理，提高公司的风险管理水平和盈利能力。

2. 本选题国内外研究状况综述

近年来，随着风险管理理念的深入和金融市场的发展，var方法在金融领域的应用越来越广泛，寿险公司资产负债管理也越来越受到学者们的关注。

1. 国内研究现状

国内学者对寿险公司资产负债管理的研究起步较晚，但近年来取得了一些进展。

3. 本选题研究的主要内容及写作提纲

1. 主要内容

本研究将从以下几个方面展开：
1.对寿险公司资产负债管理的基本理论进行梳理，分析寿险公司资产负债管理的特点和策略，以及相关的监管环境。

2.对var风险管理方法进行深入探讨，分析其概念、原理、计算方法、优缺点，以及在寿险公司中的应用现状。

4. 研究的方法与步骤

本研究将采用文献研究法、案例分析法、模型构建法、实证研究法等方法进行研究。

1.文献研究法：通过查阅国内外相关文献，了解寿险公司资产负债管理和var风险管理方法的理论基础、发展现状、研究热点等，为本研究提供理论依据和研究思路。

2.案例分析法：选取典型寿险公司的资产负债管理案例进行分析，了解寿险公司资产负债管理的实际情况，为模型构建和实证研究提供参考。

5. 研究的创新点

本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.将var风险管理方法应用于寿险公司资产负债管理优化，构建基于var的寿险公司资产负债管理优化模型，为寿险公司提供一种新的风险管理工具。

2.结合我国寿险市场的实际情况，对模型进行改进和完善，使其更具针对性和实用性。

3.通过实证研究验证模型的有效性，并提出针对我国寿险公司资产负债管理的优化建议，为寿险公司提高风险管理水平和盈利能力提供理论依据和实践指导。

6. 计划与进度安排

第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲

第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文

7. 参考文献（20个中文5个英文）

[1] 陈文博,朱强,王丽君.基于copula-covar的寿险公司资产负债管理研究[j].统计与信息论坛,2021,36(09):94-102.

[2] 龙文胜,谢远涛.基于esg理念的保险资金运用配置研究[j].保险研究,2023(02):11-22.

[3] 曹晓东,李秀娟.基于c-vine copula的寿险公司资产负债管理研究[j].保险研究,2022(05):3-14.