资本充足率对我国上市商业银行经营稳定性的影响研究开题报告

1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）

一、本课题的意义、国内外研究概况、应用前景等（列出主要参考文献）

（一）研究意义

商业银行作为金融体系的重要组成部分，商业银行的稳定经营直接影响了现代金融体系的正常运行。因此，无论是实际的经营管理，还是监管层面，都更加注重商业银行稳定性的提升。在我国2013年开始实施的《商业银行资本管理办法(试行)》中，要求资本充足率不得低于8%。但是，将资本充足率的下限设定为8%的标准水平是否合理？是否资本充足率的增加一定能够导致商业银行稳定性的增加？这些正是本文研究问题所在。本文拟采用我国16家上市商业银行2006-2014年经验数据，通过面板模型进行分析，引入资本充足率与其二次项作为自变量，拟通过二次函数曲线找出我国上市商业银行最优的资本充足率水平。最终只有明确了资本充足率对商业银行稳定性的具有怎样的影响，才能够充分认识提升资本充足率的实质意义，以及明确资本充足率监管意义。

2. 研究的基本内容和问题

二、研究的目标、内容和拟解决的关键问题

（一）研究目标

本文以《资本充足率对我国上市商业银行经营稳定性的影响》为主题，选取我国16家上市商业银行[1]作为研究样本，基于对其2006-2014年的经验数据研究的基础上，综合利用定量分析与定性分析相结合的方法，重点对资本充足率对我国上市商业银行经营稳定性的影响进行实证分析，拟得出最优资本充足率水平，对我国银行业金融机构、商业银行监管机构建言献策。

3. 研究的方法与方案

三、研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析

（一）研究方法

本文采用是什么，为什么，怎么办的研究思路，遵循分析现象诊断问题分析原因设计方案检验结论的逻辑思路，既注重理论现象分析推理，也注重事实归纳总结。

总体研究方法如下：

1.文献研究法

广泛收集国内外相关资料并吸取前人研究成果，分析在前人的研究中，资本充足率对商业银行稳定性具有怎样的影响，影响程度如何，在前人的实证分析中，引入了哪些控制变量。对前人研究进行归纳总结，提炼出本次研究所需的内容，运用在本次研究中。

2.宏观评价与微观分析相结合

宏观评价指在分析资本充足率对我国上市商业银行稳定性影响的过程中，引入了宏观经济变量作为控制变量，选取所遇到的直接、可度量的影响因素。而微观分析是指在分析过程中，加入了行业因素和商业银行自身经营水平作为控制变量。本文将宏观评价和微观评价相结合，使研究更加全面、科学。

3.实证分析法

实证分析法是指利用数理统计和计量分析方法，对经济活动中的数据信息进行数量分析，考察影响经济活动的各有关因素的相互影响及其影响方式的研究方法。通过对所选取的16家上市商业银行的经验数据分析基础上，本次研究运用了一系列的分析工具，诸如个量分析与总量分析、定性分析与定量分析等等。

通过对所选取的16家上市商业银行的经验数据进行实证研究，拟选取银行稳定性指标作为被解释变量，资本充足率及其二次项作为解释变量，控制变量拟分为宏观因素、行业因素和微观因素。

宏观因素。由于商业银行是现代金融体系的核心组成部分，所以其经营环境无法离开整体的经济环境。基于已有的研究，本人认为以下变量具有较强的代表性：（1）广义货币供应量M₂增长率。由于商业银行是以货币作为经营对象的机构，所以货币的投放对于其整体稳定性具有显著的影响作用。（2）固定资产投资增长率。由于房地产行业、固定资产建设需要大量的资金支持，可以将固定资产投资额看作商业银行货币的需求影响因素，所以固定资产投资增长率也是影响我国商业银行稳定性的重要因素。

行业因素。由于商业银行也是一个产业，所以商业银行的稳定性也受其行业发展水平的影响。所以本人将选取以下变量作为行业因素的控制变量：（1）市场集中度指数。市场集中程度可以反映商业银行整体的市场竞争状况，所以通过此市场集中度指数作为控制变量，可以更为全面的衡量商业银行的稳定性水平。（2）股市总值与GDP的比值。商业银行作为间接融资渠道，而股票市场作为企业直接融资渠道，通过引入股市市值作为控制变量，可以考察股票市场的发展对于商业银行的稳定性是具有促进作用还是挤出效应。

微观因素。商业银行是以盈利为目的的特殊金融机构，所以商业银行的内部治理也将对其稳定性具有显著影响。本人认为可以将商业银行资产规模、流动性水平、信贷资产集中度的指标作为反映商业银行自身因素的控制变量。

本次研究拟采用的研究变量定义和度量方法：

在进行模型分析前，将进行如下处理：

（1）描述性统计：分析各个变量的样本量、均值、标准差，以及各个变量的最小值和最大值的情况，验证各个变量是否存在异常值的情况。

（2）相关性分析：为了防止各个变量之间存在严重的共线性，所以将先进行相关性分析，若变量之间相关系数大于0.6，将会更换控制变量。

（3）平稳性检验：为进行回归模型分析，首先需要判断进入模型的各个变量是否满足计量分析的基本条件，首先对进入模型的各个变量进行平稳性检验，以免出现伪回归的情况。

为分析各个CAR以及CAR的平方CAR2对被解释变量Nnpl的影响，拟建立如下计量经济分析模型：

其中i代表各个银行，t代表各个年份， 表示随机干扰项。

最终通过对面板数据的分析，得出资本充足率对我国上市商业银行稳定性的影响，进而通过最终模型，求解出我国上市商业银行最优的资本充足率水平。

（二）技术路线

（三）可行性分析

首先，本人已经完成了数据的初步收集工作，目前已收集数据包括16家上市银行2006-2014年的年报数据，以及所需的控制变量数据，已经完成了数据整理工作。本课题所需资料、知识和能力，本人已基本具备。

此外，刘老师之前在文献综述上的辛勤指导，给本人提出了很多宝贵意见，使论文的选题方向更具有现实意义，论文所需的资料更加完备。

最后，对本文所需的相关数据的查找和分析，本人具有充裕的时间。通过以上的分析论证，完成资本充足率对我国上市商业银行经营稳定性的影响研究具有时间上和能力上的保证。

4. 研究创新点

四、特色或创新之处

（一）研究的角度

目前已有研究大多基于外部因素对于商业银行稳定性的影响，例如影子银行、中长期贷款等因素对于商业银行稳定性的影响。本文基于我国银监会颁布《办法（试行）》加强资本监管作为背景，结合已有的研究经验，直接验证资本充足率对于我国上市商业银行稳定性的影响。本文拟采用我国16家上市商业银行2006-2014年经验数据，通过面板模型进行分析，研究资本充足率对于商业银行稳定性的影响，引入资本充足率与其二次项作为自变量，拟通过二次函数曲线找出我国上市商业银行最优的资本充足率水平，这也是以往研究所未涉及的部分。

5. 研究计划与进展

五、研究计划及预期进展

（一）研究计划

（二）预期进展

通过本文的研究，预期能够按照毕业论文写作要求完成有质有量的毕业论文。预期通过对我国16家上市银行的经验数据分析，得出资本充足率对我国上市商业银行的稳定性具有怎样的影响，并且计算出商业银行资本充足率的最优值。并预期能够通过此课题的研究来提高自己的专业知识水平，能够使所学的理论运用于实际的经济活动之中。