商业银行不良贷款率影响因素分析开题报告

1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）

本课题的意义：2008年美国次贷危机在全球化资本的媒介中传播于列国，全球的金融资本市场均受到了巨大的冲击，美国和部分欧洲国家经济一度陷入阻滞的状况。这次金融危机与银行贷款违约息息相关，不良贷款率和不良贷款总额的居高不下最终引发了全世界范围内的经济问题。随着中国改革开放的深入，结构性改革的提出，金融制度的逐渐改革和完善，金融业飞速发展，大量金融机构随之产生，互联网金融也加入了金融市场的竞争。我国商业银行的生存和成长受到了严峻考验，由商业银行不良贷款率所产生的问题也越来越严重，因此，在经济新常态发展趋势下，深入了解现阶段我国商业银行不良贷款率的状况，明确其影响因素，有利于其充分利用外部宏观经济环境，改善自身经营管理方式，对于促进商业银行的进一步发展有非同一般的意义。

国内外研究概况：从宏观的角度来讲，许多经济学学者都将gdp增长率作为影响商业银行不良贷款率的因素，如谢冰（2009）利用主成分分析法，通过相关性和共线性分析诊断，得出gdp增长率的提高有利于降低不良贷款率的结论。与此同时，rinaldi 和 sanchis-arellano（2006）利用欧洲国家的数据，贾海涛、邱长溶(2009)通过var模型实证分析也得到了相同的结论。除了gdp增长率对不良贷款率的影响之外，还有其他宏观影响因素，如christopher和bamidele(2009)以及韩笑和徐少君（2015）通过实证研究得出了广义货币供给量是商业银行不良贷款率的影响原因之一的结论。黄备临（2013）详细叙述了社会信用环境、经济周期等其他宏观经济影响因素对商业银行不良贷款率的重要影响也是不容忽视的。而从微观的角度来说，salas、saurian（2002）和jimenez（2005）研究发现：贷款的组合、管理系统、经济促进政策、市场控制能力对不良贷款率有明显的影响，waweru和kalini（2009）在利用肯尼亚商业银行的数据进行分析之后表明：高利率是导致不良贷款产生的内部因素之一，louzis和voulds（2011）在实证研究的基础上得出了：在微观因素银行内部管理中非股息收入比、股东权益率等因素一起作用于不良贷款及不良贷款率，并且对各种类型贷款的作用水平存在差异。崔苧心、李子联（2016）选择了我国16家上市银行为样本，通过固定效应模型分析也发现了：存贷比和不良贷款拨备覆盖率均对不良贷款率有影响，并且二者的增加会有效控制不良贷款率的增长速度。

应用前景：本文主要通过研究影响我国商业银行不良贷款率的因素，对商业银行不良贷款率状况进行深入剖析，并对各影响银行的因素有针对性地提出对策，促使中国商业银行贷款的数量和质量得到保证。

2. 研究的基本内容和问题

研究目标：（1）为了分析具体商业银行不良贷款的现状与特点，从理论上论证影响银行不良贷款率的经济因素。利用大量的统计数据对银行不良贷款的增长情况、五级分类情况和分机构分布情况进行分析说明，得出商业银行不良贷款率的现状，接下来进行了银行不良贷款率影响因素的理论分析，为实证分析奠定理论基础。（2）为了对银行不良贷款率影响因素进行实证分析，得出选取的经济指标与不良贷款率的相关关系。文章从影响具体商业银行不良贷款的宏观经济因素（GDP 增长率、CPI增长率、货币供应量增长率）和银行自身行为（资本充足率、存贷比）入手，主要选取了五个有代表性的经济指标，利用多元线性回归模型以及统计分析方法，得出这些经济指标与银行不良贷款率之间的关系和影响程度。（3）为了提出防范和化解商业银行不良贷款的措施与建议。根据实证分析结论，并结合银行不良贷款的实际情况，从各个具体影响因素的角度提出有针对性的建议与意见。

主要内容：首先通过商业银行的数据分析，得出商业银行不良贷款的基本现状和特点，并对现存不良贷款的增长情况、各类型不良贷款和各机构不良贷款的现状进行简单分析，进一步探究商业银行不良贷款的特点。然后对研究银行不良贷款率的影响因素进行了理论分析，分别从宏观经济和微观方面银行自身行为两个方面对影响银行不良贷款率的经济因素进行理论分析，并提出建模需要选取的几个经济变量指标，对银行不良贷款率的影响因素进行实证分析，选取有代表性的几个宏微观经济变量建立模型，同时运用多元线性回归分析探讨各种经济因素对商业银行不良贷款率变动的影响和贡献率。最后根据实证分析结论并结合银行自身情况，提出银行不良贷款的防范化解措施。

拟解决的关键问题：在于尽可能全面地确定影响商业银行不良贷款率的因素，并准确地确认合理的统计模型将所有的因素涵盖在内。与此同时，数据的搜集也十分重要，将搜集来的数据进行进一步的加工以匹配之前的统计模型，这样才能正确地得出结论。

3. 研究的方法与方案

研究方法为：本文利用实证分析与理论分析相结合的方法。针对我国商业银行不良贷款的现状特点，结合有关不良贷款的相关概念和理论基础，先是对影响商业银行不良贷款率的因素进行了理论分析，接下来运用多元线性回归模型分析的方法，选取影响研究银行不良贷款率的几个经济指标建立模型，研究宏微观经济指标变动对于不良贷款率的影响，为商业银行防范化解不良贷款提供理论与实证参考。在大量理论著作的研究基础上，结合商业银行现在的实际状况，寻求两者间相同或相似的影响因素。在结合现存著作的基础上，深入思考商业银行的内外部影响因素，将其合理地转化成可量化的因素，利用统计学的计量其对商业银行不良贷款率的影响。

技术路线详见附件

可行性分析：该研究需要将理论著作的深入研究分析和商业银行内部因素探索相结合，理论著作分析的可行性较强，且对于前期工作十分重要，但是商业银行内部调研有一定的难度，还需将其影响因素转化呈可供度量的指标，但在研究的过程中大量的尝试和分析也能有效地解决这一系列的问题。对于商业银行不良贷款影响因素，选取微观和宏观部分影响因素，比较的具体因素选取及其变量符号如下所示。数据通过国家统计局、银监会和商业银行的网站可以获取，而后进行模型计量分析可行性较高。并且通过一维多元的分析能够提取出主要的影响因素，可以达到研究的目的，从而发现研究的关键点，以期能提供有效地有针对性的政策建议。

4. 研究创新点

全球的研究人员对不良贷款率的深入分析已有了成效，这对我国商业银行不良贷款率的分析研究提供了参考方向。但现存的研究仍然存在一定的局限性，第一，部分学者在对商业银行不良贷款率进行研究时只将宏观经济因素纳入实证分析之中，而忽略了银行自身发展状态和经营管理层面的因素影响。这会把我国商业银行不良贷款总额和不良贷款率逐渐提高的归咎到社会主义市场经济发展水平的局限和社会主义制度的不完善。片面夸大社会宏观经济因素对不良贷款率的影响水平，忽略银行自身经营行为对不良贷款率的作用。第二，还有部分学者对商业银行不良贷款率的探究仅仅限于原因描述和对策分析，未利用数据信息深入研究不良贷款的影响因素并有针对性地提出意见和建议。针对上述分析，本次研究采用了我国商业银行2012年-2016年季度相关数据，将宏观经济因素和微观角度的要素相结合，将银行业外部经济环境和体现内部经营管理行为的影响因素共同作为实证研究的主体，分析其对不良贷款率的作用方向和影响程度，本文利用的数据为全国商业银行总体数据，对商业银行的整体状况有有一定的概括性，所提对策可为我国全体商业银行提供一定程度的参考。

5. 研究计划与进展

2017年2月1日之前，前期研究主要针对于前人理论著作的研究分析，并将其划为己用。与此同时，还要结合商业银行的宏观经济影响、经营状态等将前人理论因素与现存商业银行业务状态相结合。预期取得主要运用于理论的影响因素及理论研究的大体概况。

2017年3月10日之前，中期主要目的在于构建合乎实际的理论模型，将统计学知识与前期结论相结合，呈现合乎逻辑和有利于实际应用的线性回归模型，预期在中期获得整个研究最为重要的模型研究的完成。

2017年4月20日之前，后期对模型进行修正与分析，得出相应的结论，分析出商业银行不良贷款率影响因素及其对商业银行的影响程度与方向。在模型修正完善和得出结论之后，根据研究大纲整理文章，并对不同影响及其程度得出相应的意见，以便于商业银行在今后的发展管理、利用经济现状中减少不良贷款的产生，保证商业银行的贷款质量。