易方达基金管理公司FOF基金的风险评估与防范研究开题报告

全文总字数：5176字

1. 研究目的与意义（文献综述）

1.1 选题的背景

fof（fund of funds）起源于20世纪70年代的美国，最初是投资一系列私募股权基金的基金组合。第一支证券类fof基金由先锋基金（vanguard）于1985年推出，且大受欢迎。该只共同基金fof 70%的资产投资于股票型基金，30%的资产投资于债券型基金，但1987年美股遭遇严重股灾，这迫使更多的基金公司及管理人警惕其存在的风险，并且思考如何根据市场的不同情况配置不同种类的基金。

作为国内行业排名前三的基金公司，易方达基金管理有限公司成立于2001年，是国内创立时间较早的基金公司，基金资产规模达到7508.96亿元，旗下基金数量176只，而fof基金作为一个新的基金品种，包含着对基金市场的全部市场策略，是一种长期投资的金融工具。而在如今中国理财市场鱼龙混杂的情况下，fof基金被寄予厚望，那么如何将其打造成“风控有限、稳健持续”的固定收益产品，识别、评估与防范各类风险，为投资者提供稳健增值的投资模式。

2. 研究的基本内容与方案

2.1 本课题的研究目标

本课题在对基金风险管理的研究成果的基础上，结合量化金融方面的知识，对易方达基金管理公司的一支fof基金，在2019年度的实盘操作数据的风险进行识别、评估与防范，从多个角度和指标出发，分析fof基金的管理风险、运营风险、财务风险、组合风险等和收益情况，提出一个系统的参考方法。

3. 研究计划与安排

（1）2019年12月18日：确定论文选题，完成任务书工作。

（2）2020年3月6日前：提交开题报告初稿给指导老师。

（3）2020年3月6日～12日：根据导师意见修改开题报告。

4. 参考文献（12篇以上）

[1]陈擎. 风险平价理论应用于fof资产配置的实证分析[d].哈尔滨工业大学,2019.

[2]董俊生. 基于cvar的风险均衡模型在fof组合优化中的应用[d].山东大学,2019.

[3]金玲. 基于风险平价视角的fof基金资产配置策略优化[d].上海师范大学,2019.