国际干散货海运运价风险传导研究开题报告

全文总字数：5728字

1. 研究目的与意义（文献综述）

（1）研究目的

干散货一般是工业生产的原材料，是世界经济发展的基础，其运输主要依靠海运来进行。在世界贸易中，85% - 90%的货物是通过海洋运输实现的，而国际干散货航运市场又是国际航运市场的重要组成部分，其海运量约占世界海运总量的1/3，国际干散货航运市场的需求是以铁矿石、煤炭、粮谷三种大宗干散货以及一些其它小宗散货构成，其中铁矿石、煤炭、粮谷三种大宗干散货是国际干散货航运市场需求的主要构成部分，约占国际干散货海运总量的60%左右。因此，铁矿石、煤炭、粮谷三种大宗干散货的贸易，在世界经济和贸易及国际航运市场中都占据了非常重要的地位。

而由于小灵便型船的交易量极低，流动性不佳，本文拟针对海岬型运价指数和巴拿马型运价指数进行研究。通过考察海岬型运价指数和巴拿马型运价指数之间的传导效应及其时变特征，探究传导效应的影响因素及风险传导机制，主要目的是进行海运指数预测，为海运相关部门的决策提供技术支持。其中也包括：探究国际干散货海运运价指数中的海岬型运价指数和巴拿马型运价指数的基本现状和发展规律；发掘国际干散货海运不同运价指数之间的相互关系，包括长期稳定的均衡关系，短期的均值溢出效应和波动溢出效应；分析海岬型运价指数和巴拿马型运价指数之间的溢出效应，并检验深层次的尾部相依关系和相互作用机理。

2. 研究的基本内容与方案

（1）研究内容

本论文拟研究国际干散货海运运价指数的风险传导机制，具体包括以下内容：

（1）收集相应的干散货海运运价指数，分析数据的自相关性、平稳性、协整或因果关系，探寻不同海运运价指数之间的长期影响关系；利用vec模型进行全样本分析，发现不同海运运价指数之间的短期波动规律；

3. 研究计划与安排

第1周：查阅文献，了解国内外干散货相关知识；

第2周：了解arch、garch、var等相关模型的特点、eviews、winrats、matlab等软件的使用；

第3周：撰写开题报告、进行外文文献翻译；

4. 参考文献（12篇以上）

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[2]x.zhang,m.y. chen,m.g. wang,y.e. ge,h.e. stanley. a novel hybrid approach tobaltic dry index forecasting based on a combined dynamic fluctuation networkand artificial intelligence metho

[3]lin arthurj.,chang hai yen,hsiao jung lieh. does the baltic dry index drive volatilityspillovers in the commodities, currency, or stock markets?[j].,2019,127(c).d[j]. applied mathematics and computation,2019,361.