我国寿险公司利率风险管理研究开题报告

全文总字数：5225字

1. 研究目的与意义

中国寿险业自改革开放以来得到快速发展,但也受到利率频繁变动带来的影响，尽管我国寿险业的预定利率随着银行的利率的变动做了一些调整，但是因为寿险预定利率明显的滞后性和刚性特点，尤其是我国长期以来的预定利率管制体系，预定利率偏离了实际利率的情况长期存在。寿险公司的经营风险具有隐蔽性、滞后性、突发性等特点，其风险的控制较其他金融行业更困难一些。经济社会的稳定运行、人民生活的幸福安定都离不开寿险公司的稳健运行。因此，防范和化解利率变动对寿险公司经营的影响是各寿险公司工作的重点。

目前，国内有关利率变动对寿险公司的影响研究不是很全面、系统，尚未形成体系，和国外成熟的理论研究和实践活动有着很大的差距。针对我国寿险业和市场利率的实际情况，构建利率变动对寿险公司经营产生影响的理论框架，为寿险公司经营提供理论借鉴，为政府监管当局提供有益的指导，是一项非常有必要的探索，因此为了提高寿险公司管理水平，研究利率变动的影响势在必行。

2. 国内外研究现状分析

关于我国寿险利率风险管理研究的文献综述

120502302陈徐媛

1.国外研究概况

3. 研究的基本内容与计划

1.导论

1.1研究背景及研究意义

1.2研究方法

4. 研究创新点

利率风险的度量在银行界运用的较多,运用在保险业方面的较少,国内对寿险公司利率风险的讨论多见于风险管理与风险防范,且大多局限于定性研究,专门研究利率风险度量方面的文献则比较少。本文全面介绍了西方金融界流行的三种度量模型,并对其进行了分析评价。