基于协整检验和误差修正模型的多品种商品期货相关性研究开题报告

1. 研究目的与意义（文献综述）

设计（论文）的目的：

本文基于协整理论和误差修正模型对多品种商品期货相关性进行研究。收集数据，选取多个商品期货品种，利用金融时间序列理论知识建立计量经济模型，主要建立误差修正模型。利用协整理论研究多品种商品期货之间的相关性，从而根据实证结果为监管者、投资人提出相关建议。

期货交易是投资者在缴纳一定数量的保证金后在期货交易所买卖各种实物商品或金融商品的标准化合约的交易方式。商品期货则是以某种现货商品为标的，在此基础上发展起来的可供交易的附加性商品。

2. 研究的基本内容与方案

研究的基本内容：

1、通过文华财经收集2012年到2015年上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所的所有商品期货的日线数据，分析比较开盘价、最高价、最低价、收盘价等数据的特点，选择最适合数据进行处理配对。

2、对初步处理的数据进行经济理论上的相关性分析，选择1至2组经济相关性强的期货商品进行数据预处理如缺失值处理、季节调整、平稳性检验，以备实证分析。

3. 研究计划与安排

第1－3周：查阅有关商品期货投资的文献资料，明确研究的主要内容，了解研究所需理论知识和方法，并温习所学过的时间序列分析、协整理论和var、vec模型等知识和方法。

第4－5周：翻译相关的英文文献，确定我自己的研究方案，撰写毕业论文开题报告。按时完成毕业设计（论文）周记，按照指导老师的意见认真改正自己的不足之处。另外，还要完成任务书的撰写工作。

第6－9周：进一步接触误差协整理论和误差修正模型，以期望在撰写论文过程中能够深刻理解和灵活运用。对样本数据进行整理和分析，利用eviews软件分析样本数据的统计特征并进行处理，对得到的新数据进行平稳性检验，协整关系检验等。完成毕业设计（论文）中期进展情况检查表和粗纲。

4. 参考文献（12篇以上）

1．

[1]rueys. tsay, 蔡瑞胸. 金融时间序列分析 [m]. 北京：人民邮电出版社, 2012.

[2]潘红宇. 金融时间序列模型 [m]. 北京：对外经济贸易大学出版社, 2008.