个人投资理财决策中常用数学方法的研究开题报告

全文总字数：3614字

1. 研究目的与意义

国外个人理财业务是一种十分流行的金融服务。

在经济发达国家，学会个人理财是十分必要的社会技能。

而在我国国内个人理财目前还处于新兴阶段，但市场前景十分广阔。

2. 国内外研究现状分析

阿尔法套利也称阿尔法策略，其最初是由william sharpe在1964年其著作《投资组合理论与资本市场》中首次提出，并指出投资者在市场中交易面临系统性风险和非系统性风险。

阿尔法套利就是高于经β调整后的预期收益率的超额收益率，阿尔法策略有三大优势：一是回避了择时这一难题，仅需专注于选股；二是波动较单边买入持有策略要低；三是在单边下跌的市场下也能盈利，阿尔法与市场的相关性理论上为0。

1993年，g30集团在研究衍生品种基础上发表了《衍生产品的实践和规则》的报告，提出了度量市场风险的var（ value-at-risk ）模型(风险估价模型)，稍后由jp.morgan推出了计算var的risk metrics风险控制模型。

3. 研究的基本内容与计划

主要内容： 1当前国内外对个人投资理财及决策常用数学方法的最新研究内容。

2了解投资理财的两个基本类型：固定收益型 风险型。

3研究适合中国当前国情的个人投资理财合理的数学方法。

4. 研究创新点

投资理财的方法多种多样，但是在我国推广起来却存在着问题。

第一是人们对投资理财的了解比较少，没有一种成型的投资理财观念。

第二是这些方法在国内缺乏推广，很多人并不能了解这些方法。