期权定价问题隐含波动率的数值计算开题报告

1. 本选题研究的目的及意义

期权作为一种重要的金融衍生工具，其定价问题一直是金融领域研究的热点和难点。

隐含波动率作为期权价格的重要影响因素，能够反映市场对标的资产未来波动性的预期，因此对隐含波动率的研究具有重要的理论意义和现实意义。

本选题的研究意义在于：1.有助于更准确地理解和预测期权价格的变化趋势，为投资者提供更有效的风险管理和投资决策依据。

2. 本选题国内外研究状况综述

隐含波动率的数值计算是金融工程领域的一个重要研究方向，近年来取得了丰硕的成果。

现有研究主要集中在以下几个方面：

1. 国内研究现状

3. 本选题研究的主要内容及写作提纲

本选题的主要内容是探讨期权定价问题中隐含波动率的数值计算方法，并通过比较不同数值方法的精度、效率和稳定性，为实际期权交易和风险管理提供更有效的工具。

1. 主要内容

1.介绍期权定价的基本概念和方法，包括期权的种类、black-scholes模型、风险中性定价原理等。

4. 研究的方法与步骤

本研究将采用理论分析和实证研究相结合的方法，首先回顾期权定价的基本理论和隐含波动率的概念，然后介绍几种常用的隐含波动率数值计算方法，并对它们的优缺点进行比较分析。

接着，选取合适的期权数据，利用上述数值方法计算隐含波动率，并对结果进行分析和比较。

最后，对研究结果进行总结，并探讨未来的研究方向。

5. 研究的创新点

本研究的创新点在于：1.将比较不同数值计算方法在期权定价问题中的应用，分析其优缺点，为实际应用提供参考。

2.将结合实际市场数据，对不同数值计算方法的精度、效率和稳定性进行实证分析，提高研究结论的可靠性和实用性。

3.将探讨不同因素对隐含波动率的影响，为投资者和风险管理者提供决策参考。

6. 计划与进度安排

第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲

第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文

7. 参考文献（20个中文5个英文）

[1] 郝成琪,张勇.基于cev模型的逆向可转换债券定价[j].山西财经大学学报,2022,44(09):111-122.

[2] 邓雪峰,谢赤,王宇.基于cev模型的彩虹期权定价[j].数学的实践与认识,2022,52(15):135-143.

[3] 王文博,周圣武,张 picturesque.基于最小二乘蒙特卡洛法的qdii基金费率测度[j].统计与决策,2022,38(14):140-144.