住房抵押贷款的风险分析与防范开题报告

1. 研究目的与意义

在人类数千年的发展中，衣、食、住、行可以说是人类生存的必需品。所谓住，就是人们能够拥有自己的住宅。随着市场经济的不断发展，生活水平的显著提高，我国居民对于住房的需求越来越大，但是基于我国的国情，大部分居民并不具备足够的经济能力来一次性承担购房的高额消费。因此，个人住房抵押贷款就出现了，并且受到了热烈的欢迎。住房抵押贷款是指当借款人无法一次性付清全额不动产款项时，将所拥有的不动产作为抵押，向以商业银行为代表的金融机构借款，而当借款人不能按照期限还本付息时，该金融机构可以优先处置抵押物，来抵消所欠款项。

在发达国家，住房抵押贷款现今己经走向成熟阶段。而在国内，住房抵押贷款还处于起步阶段，它产生于十九世纪末，晚了近一个世纪。当时我国福利分房制度被取消，政府对住房体制进行改革，推行居民住宅货币化、市场化，商业银行这才陆续开展住房抵押贷款业务。但是尽管我国的住房抵押贷款起步晚，却由于其自身的优势加上政府的支持和银行的推动，个人住房抵押贷款业务迅猛发展。住房贷款业务解决了居民购房的难题，为银行带来了高额的利益，房地产行业似乎欣欣向荣在发展着。但是，高收益所带来的高风险也是我们不容忽视的。一旦房地产价格不再上涨而是回归平稳或者下降，那么个人住房抵押贷款将面临巨大的风险，并且近年来不良贷款率逐年增加，银行也感受到了危机感。

因此，对于我国的商业银行来说，深入了解住房贷款业务所面临的风险，并且有效的防范并控制风险，是极具理论意义和现实意义的。希望本文能对商业银行的风险管理和国家的金融稳定做出贡献。

2. 研究内容和预期目标

1，研究内容：

本文主要介绍了住房抵押贷款的特征及作用，并着重对住房抵押贷款带来的信用风险、利率风险、抵押物风险等几个主要风险进行分析。通过实证分析模型，进行细致的研究与计算并得出相关结论，提出有针对性的风险防范措施。

3. 国内外研究现状

（1）国外研究现状

住房抵押贷款起源于西方发达国家，他们对住房抵押贷款的风险研究比国内早很多，国外学者也有了许多丰富的研究经验与成果。

wilson（1995）通过调查加利福尼亚一年的数据估计了损失函数。调研发现,房价的变化是导致抵押贷款信用违约的根本原因,其次是贷款特征、资产类型、贷款规模等因素。wayne r. archer和brent c. smith（2013）分析了佛罗里达州20个县在2001年到2008年期间的个人抵押贷款的销售情况，结果表明确定借款人的意愿是贷款违约的重要因素。david kohn和james s.sagner（2013）研究了美国当前房地产业的公共政策来分析美国住房抵押贷款的风险。针对于现有组织房地美和房利美的接管状态，联邦政府采取了一系列政策来支持私营部门，比如说推行保险政策等。 ioannis floros,和joshua t. white （2016）在证券化的住房抵押贷款分析中发现，信用评分与贷款价值比率是最重要的违约因素。day-yang liu和shin-ping leet（1997）研究了不同层次的住房抵押贷款违约风险和它们的重要程度排名。

4. 计划与进度安排

在导师的指导下认真收集资料、查阅文献，按时完成各阶段任务，写出合格的毕业论文。研究计划安排如下：

（1）2022年11月27日前，完成选题工作。

（2）2022年1月15日前，撰写开题报告。

5. 参考文献

[1]wilson,donald g. residential loss severiity in carlifornia:1992-1995.[j].the journal of fixed income,1995,5(3):23-28.

[2] wayne r. archer, brent c. smith. residential mortgage default: the roles of house price volatility, euphoria and the borrower#8217;s put option[j].the journal of real estate finance and economics,2013,(46):355-378.

[3]david kohn,james s.sagner. residential mortgages and public policy: what to do with fannie and freddie?[j].business and society review,2016,121(1):161-183.