1. 研究目的与意义
随着资本的积累、经济制度内部结构的转变，投资理财在当今社会已经成为了一种主流。
然而，投资必然是有风险的。
由于未来的投资收益的不确定性，以及在投资中可能会遭受的收益损失甚至本金损失的风险。
2. 研究内容和预期目标
本文将着力于以下几点进行研究： 1.对单个风险度量模型进行分析； 2.对组合风险度量模型进行分析和实例计算； 3.对不同约束条件进行分析和讲解；4.对同一约束条件下的不同风险度量模型进行模拟投资。 拟解决以下问题： 1.寻找各模型下的最优投资组合策略；2.判断各投资模型的有效性； 3.找出最优模型，提高投资收益。 |
3. 国内外研究现状
国外对投资组合的研究比较早，以上世纪五十年代mark owitz提出均值-方差模型作为一个分水岭，将投资组合理论从经验研究转化为了数理研究。
而直到上世纪90年代我国才建立和发展市场证券，在关于投资组合理论的研究方面相对国外来说，起步的比较晚。以下从两个方面来分析我国国内关于投资组合理论的研究状况：
第一、有关风险度量方法的研究综述：
4. 计划与进度安排
研究计划： 2022-12-16-2022-01-17 初步了解观察企业与课题相关的问题； 2022-01-18-2022-02-16 深入分析，学习相关资料和工具； 2022-02-17-2022-02-23 对单个投资风险度量模型进行研究与分析； 2022-02-24-2022-03-09 对投资组合风险度量模型进行研究与分析； 2022-03-10-2022-03-16 对相同的约束条件下的风险进行研究； 2022-03-17-2022-03-23 对不同的约束条件下的风险进行研究； 2022-03-24-2022-04-25 整合风险度量模型，进行研究与分析； 2022-04-26-2022-05-09 对研究内容进行整理，完成论文初稿； 2022-05-10-2022-06-04 对论文初稿进行修改，完成论文终稿。 |
5. 参考文献
[1]Markowitz H M. Portfolio selection [J]. Journal of Finance, 1952,7(1):77-91. [2]Li, Z.F., Wang, S.Y. and Deng, X.T. A linear programming algorithm for optimal portfolio selection with transaction costs. [J].International Journal of Systems Science,2000 ,31(1):107-117. [3]王玉玲.CVaR方法在投资组合中的运用.[J].决策与统计,2008，24(2):71-72. [4]张鹏.均值-动态方差多阶段投资组合优化研究.[J].统计与决策，2010,26(6):67-68. [5]任大源, 徐玖平等. 含交易成本和机会成本的极小极大多期投资组合选择模型.[J].系统工程理论与实践,2012，32(1):11-20. [6]余浪.不同风险度量的投资组合模型及应用研究.[D].武汉：武汉科技大学，2012. [7]吴恒煜, 李冰, 严武. 投资组合信用风险的测度与优化-基于 Copula 理论.[J]软科学, 2010, 24(12): 128-133. |
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