外贸型中小企业风险成因及其识别开题报告

1. 研究目的与意义

目的：基于课题研究背景分析，中小型企业在我国经济发展中占据着举足轻重的作用，但当前我国中小型企业在发展过程中出现诸多问题。一方面表现在重大压力下，存在许多高耗能、高污染、低效益的和创新能力不足的产业难以持续发展；另一方面，中小型企业存在经营风险、财政风险等一系列风险。本课题重在了解中小型企业面临的外部风险、内部风险及潜在风险等，并能够对其作出初步的识别判断，根据分析和判断，我们可以对企业风险作出初步预防及分析在企业经营过程中可能存在的各种风险，提前做出相关政策。这样可以推动我国中小型企业（尤其是外贸型中小型企业）更快更稳定的发展。

意义：经济全球化、市场经济完善及国际产业转移为我国中小型企业又一发展契机，当前全球产业进行新一轮调整，主要以市场体系、人才素质和产业基础为依托。以浙江省为例，从2000年到2007年，外商直接投资年均增长78%，促进软件、生物医药、专用设备制造业、通信设备和计算机及其他电子设备制造业等行业的发展，为创新型外贸中小型企业发展提供市场机遇。根据以上分析，本课题主要是为了推动我国外贸中小型企业的发展，进一步加快我国产业发展和促进经济进步。

2. 国内外研究现状分析

从国内的一些文献资料分析得出，一方面是金融危机下我国中小型企业发展的知识。陈彦华（2009）在《全球金融危机下我国中小企业面临的机遇与挑战》文章中提出中小型企业不仅要正视金融危机所带来的挑战，及时采取措施，化危机为转机，不断扩展思路，采取切实可行的扶持措施，帮助中小型企业克服发展过程中的困难，推动中小型企业的可持续发展。表明我国价格体制不能停留在建立预警机制的经济手段上，而要研究我国与主要影响国之间的利益切合点，抓住有利时机促进我国经济发展。林毅夫、孙希芳（2005）在《信息、非正规金融与中小企业融资》中提出信息不对称是金融交易的一个基本特征，而相对于大企业,中小企业信息更为不透明，缺乏企业财务报表等易于传递的硬信息(hard information)，这种矛盾使得中小企业的融资比大企业更为困难。中小企业融资中依赖的是/软信息(soft information)。只有便于获取并处理/软信息的金融交易主体才能克服中小企业融资中的信息不对称难题。并通过数学模型设定，分析借款人模型和贷款人类型。

另一方面，从民间融资研究我国中小型企业发展的知识。李富有、李新军（2008）在论文《民间金融的比较优势、发展动因与前景探析》中民间金融具有市场化运行、自发激励、辅助融资、资金互助等比较优势；但也具有利率高、运行不规范等弊端。总体上综合民间融资的利弊，国家应继续取消对民间金融的限制，鼓励投资结构调整；支持民间金融制度创新，构建民资、民用、民管的内生性融资体系，搭建民间金融供给与需求的桥梁和通道，健全和完善民间金融市场体，建立必要的民间融资制度。并从民间金融的供给量与结构、民间金融发展的市场化比较优势、民间金融生存和发展的内外动因、民间金融的发展前景等方面分别进行阐述。

徐元铖（2005）在《国外风险价值模型研究现状》中通过风险价值模型（var模型）的分析，并将风险价值定义为var=e(x)-x*e(x)，其中e(x)为资产组合的预期价值；x为资产组合的期末价值；x*为置信水平a下投资组合的期末最低价值。计算var先要设定两个关键参数：一是时间段，因为随着时间段的延长，资产组合价值的波动性也会增大；二是置信水平，置信水平越高，资产组合损失确定的极限值(即var)就越大，而实际损失超过var的可能性就越小。置信水平的选择取决于银行对风险的态度，如果银行厌恶风险，就会准备充足的资本抵御风险，即选择较高的置信水平。目前国外许多信誉好的银行，在内部风险管理模型中将时间段设定为1年，置信水平定为99.95%。风险价值模型可以在一定程度上预测中国小型企业在经营过程中存在的一般性正常事件的风险，难以度量流动性风险。后期，人们对var模型进行了改进，将交易市场的影响、买卖价差的波动性引入到了var模型中，使得var模型更加健全。

3. 研究的基本内容与计划

本文基于现有我国现有的外贸企业的发展现状情况，对其进行分析总结，得出现有外贸企业发展中存在的经营风险、营销风险、财政风险等多种风险，寻找风险成因和风险识别的创新研究，总结出相适应的创新型风险管理体系及其运行机制、创新模式下的优缺点，并结合实际需求阐述风险管理体系的创新进展，管理方法以及自主创新对策。

先分析中小型外贸企业在运行过程中的经营风险，并将其细分。分析从基层到中层再到高层环节中可能出现的经营风险，得出经营风险出现的原因，并找出削减风险的对策。其次，在研究过程中寻找风险识别的方法，将其进行比较，总结出新型的较快捷的风险识别方法。

研究var模型能够给予中小外贸型企业发展中的优缺点，弥补其不足，将var模型不断改进为适应我国中小型外贸企业的发展，在其基础上设立风控部门，尽量将风险降至最小的新型风险管理体系。

4. 研究创新点

本文主要是通过分析现有外贸中小型企业经营过程中存在的风险，并探索其可能存在的潜在风险，总结识别风险的方法，不断改进现有的VaR模式，初步控制企业经营风险，在此基础上，设立风控部门进行监督的创新型风险控制管理体系。

不断的改善风险控制管理水平，促进外贸中小型企业经济的快速发展，适应社会的可持续发展。