以股票价值为基础的时间序列模型的探索开题报告

1. 研究目的与意义

研究背景：在经济和数字技术飞速发展的时代，股票作为金融市场中最主要的一种金融工具走进我们的生活，成为越来越多人投资理财的一种方式。然而股票在具有高收益的同时也伴随着高风险，股票的价格随着时间的变化而波动，形成具有时间标签的股票交易数据。这些数据随着时间的推移不断累积，规模变得越来越大，仅仅依靠传统手工的股票数据分析方法无法从庞大复杂的数据中有效地获取对投资者有价值的信息。因此，越来越多的学者和专业投资者开始寻求和探索基于时间序列的股票走势预测模型，从海量股票历史数据中更好地获取对投资者有用的消息，高效地指导投资者，以帮助其获取更高的收益。

研究目的：通过对时间序列模型的探索和研究，建立以股票价值为基础的时间序列模型，并对模型进行一系列的比较和检验，最终选择合适的模型从海量的股票数据中挖掘出有效的信息，并对股票未来的价格走势进行预测，从而帮助投资者更好地制定科学地投资战略决策，在一定概率上帮助其在获得高收益的同时尽可能的规避风险，同时也能够为股票市场的管理者制定决策提供理论依据。

研究意义：股票市场本就充斥着各种不确定性和高风险性，时间序列模型在股票市场的应用能够充分利用股票的历史数据，从中挖掘出具有指导意义的信息，从而在一定程度上规避一些不必要的风险，同时为投资者和股票市场的管理者制定决策提供理论依据。在真实股票数据集上的实证分析表明，合适的时间序列模型对股票走势的预测具有较好的效果。因此，无论是从股票市场的稳定性而言，还是对股票市场的投资者和管理者而言，对以股票价值为基础的时间序列模型进行探索都十分有意义。

2. 研究内容和预期目标

主要研究内容：

本文以不同时间的股票价格作为研究对象，阐明各种时间序列模型的基本原理和方法，分析不同时间序列模型的应用效果,运用实证分析法和对比分析法选择出合适的时间序列模型，从历史数据中总结出股票市场的规律并预测股票价格走势。

预期目标：

3. 研究的方法与步骤

研究方法：

1.比较借鉴法。借鉴国内外专家学者关于以股票价值为基础的时间序列的研究成果，在传承和借鉴的基础上提出自己的见解，具有创新点。

2.定性分析法。对股票价格随时间变化而可能出现的各种波动进行归类总结，并对其客观原因和主观原因进行阐述。

4. 参考文献

[1] 刘亭.时间序列模型在股票市场中的应用[d].杭州电子科技大学,2016.

[2] 唐广宇.股票价格预测的时间序列组合模型方法[d].湘潭大学,2013.

[3] 郝博乾.基于时间序列分析的股票预测模型研究[d].电子科技大学,2011. [4] 冯烽.中国股票市场指数收益的时间序列分析[d].华东师范大学,2007.

[5] 朱梅.混沌时间序列预测及其在股票市场中的应用[d].东南大学,2004.

[6] 厉雨静，程宗毛.时间序列模型在股票价格预测中的应用[j].商场现代化,2011:65-67.

5. 计划与进度安排

1. 第七学期 第7—8周 毕业论文命题 布置任务，对本学院教师提出命题要求，教师命题。

2. 第9—14周 2022年12月11日前 毕业论文题目申报、审核及发布 指导教师进入毕业论文智能管理系统进行毕业论文题目申报，然后由系部专业负责人完成课题的审核，最后由教学院长完成课题发布。

3. 第15—16周 2022年12月25日前 学生网上选题 学生进行网上选题，学院根据学生选题情况作适当调整。选题工作结束后，由指导教师向学生布置任务，学生根据要求准备资料。