证券投资组合的数学建模开题报告

1. 研究目的与意义

随着改革开放的进一步加深，中国人民的生活水平进一步的提高，自1984年中国发行第一只股票以来，中国人民才逐渐有了投资意识。中国股市用了不到30年的时间走完了西方国家的200年的历史，但发展迅速的中国股市也出现了一些问题，比如理性分析投资市场的投资者比较少，大多数人盲目投资。单单依靠所谓内幕的小道消息等的投资方法已经不能满足投资者的需要，人们渐渐意识到了组合化的投资是未来投资的方向。

证券市场是金融市场的重要组成部分,在金融市场体系中居重要地位,对国民经济的发展起着极其重要的推动作用。随着中国金融体制的改革和中国证券市场的发展,股票、债券、期货、期权等多种证券投资工具不断涌现,直接影响着我国经济的发展、企业金融投资决策以及个人投资理念的变化。证券市场是一个高风险、高收益的资本市场,想要在证券市场获取较高的投资收益,就需要投资者根据变化多端的市场情况做出理性的决策理性的决策需要运用科学的方法进行分析。证券投资组合就是为了避免证券投资风险，确保证券投资的盈利性、流动性和安全性而对各种证券投资进行的合理搭配。证券投资具有诸多风险因素，投资者为了避免单独投资于某一种证券而遭受绝对风险，一般情况下采用分散投资策略，即将资金分散投向若干种证券，并根据其风险的大小、盈利的多少、流动能力的强弱进行合理的搭配组合，从而把证券投资的风险降到最低限度。

在和数学有关的金融学当中，建立数学模型是研究最优组合投资方法当中的一个很好的策略。数学模型可以通俗的说成是数学在其他领域当中的应用，所以说证券投资最优化的模型就是在进行股票基金债券进行商业投资过程中所建立的一个使投资收益最大化的数学模型。

2. 研究内容和预期目标

证券投资组合是指投资者对各种投资资产，例如股票、债券及其衍生品等，进行选择从而形成的投资组合。它的目的是根据投资者的意愿和接受风险的能力，经过科学选择，将有限的投资资金分配给不同的证券产品，以达到投资收益最大化

本课题的主要研究内容是：

1.充分了解证券投资组合的问题背景；

3. 研究的方法与步骤

研究方法：投资组合理论、文献研究法、层次分析法、一般数学方法等

研究步骤：

1. 搜集有关证券投资组合及建立最优化数学建模相关方法的资料；
2. 广泛阅读，对证券投资组合进行充分理解并学习如何建立最优化模型；
3. 引入偏好系数，建立自己的投资组合最优化数学模型；
4. 搜集真实数据，对该模型求解并进行实证性分析，验证组合最优化数学模型是否具有解决实际问题的可行性。

4. 参考文献

[1]欧阳光中，李敬湖.证券组合与投资分析[m].北京：高等教育出版社，1997.

[2]章劼，艾正家.证券投资学[m].上海：复旦大学出版社，2006.

[3]赵锡平，魏建华.证券投资分析[m].北京：中国人民大学出版社，2011.

5. 计划与进度安排

1、2022年2月25日-2022年3月3日 听取指导教师讲授所选论文的情况和要求；

2、2022年2月25日-2022年3月10日 撰写开题报告等材料，通过指导老师审核后提交；

3、2022年3月11日-2022年6月2日 搜集论文所需资料，依照开题报告撰写论文；